多因子Alpha系列报告之(二十三)——Alpha对冲中的期现交易时差影响分析.pdfVIP

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  • 2017-07-16 发布于浙江
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多因子Alpha系列报告之(二十三)——Alpha对冲中的期现交易时差影响分析.pdf

金融工程|专题报告 2015 年4 月14 日 证券研究报告 Tabl e_Title 图 1 期货开盘建仓时不同现货建仓 Alpha 对冲中的期现交易时差影响分析 方式组合下当日收益率的百分位数 Table_Summary 报告摘要:  期现交易不同步影响Alpha 对冲策略的性能 沪深300 股指期货上市以来,可以获得绝对收益的Alpha 对冲策略受 到了国内机构投资者的关注,成为了市场追捧的热点。Alpha 对冲策略的执

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