快速趋势识别下的金融期货交易策略.pdfVIP

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2017-07-16 发布于浙江
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快速趋势识别下的金融期货交易策略.pdf

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金融工程|专题报告 2016年06月13 日证券研究报告快速趋势识别下的金融期货交易策略张超 S0260514070002 广发证券金融工程 2016年6月 CONTENTS 目录 01 02 03 04 策略基本模型介绍实证分析总结思想 INTRODUCTION 01 01 02 02 01 03 03 | 策略基本思想 | 04 04 策略基本思想趋势策略：识别股价趋势，进行趋势跟踪思路1 ：时域方法，通过股价的形态来判断趋势，如开盘区间突破、多项式拟合策略上突破，做多开盘价+区间宽度历史数据开盘价开盘价-区间宽度下突破，做空策略基本思想趋势策略：识别股价趋势，进行趋势跟踪思路2 ：频域方法，采用信号处理方法，通过频域的信息来判断趋势，如EMDT、最大熵谱分析趋势强趋势追踪对信号进行时频分解，判断趋势弱不交易趋势成分的能量是否足够强策略基本思想上证指数 MA20 6000 5000 4000 3000 2000 上涨行情中的均线（2014.06-08 ） 1000 • 上涨行情中，指数会领先均线上涨 • 下跌行情中，指数会领先均线下跌