原创力文档- 1、本文档共5页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
国债期货中的最便宜交割债券分析 - 中国管理科学
16 2 V ol . 16, No . 2
2008 4 Chinese J ournal of M anagem ent Science A pr . , 2008
1003- 207( 2008) 02- 0020 - 05
国债期货中的最便宜交割债券分析
周子康, 陈芬菲, 张强劲
( 中国科学院数学与系统科学研究院, 北京 100 190)
, ,
,
, ,
; ; ;
F224 A
, ,
1
, 70 , ( Conv er sion Facto r Sys
, t em , CFS) ,
( Qu alit y Optio n) ,
,
, ( t he Cheapestt odeliver, CT D) [ 4]
, ,
, ,
, ,
,
, 1% , ,
[ 1] [ 5]
3% , ,
,
[ 2- 3] , ,
,
,
[ 6- 10]
, ,
,
( Conversion F act or, CF ) 327
[ 11- 13]
, ,
, ,
,
;
2007- 06- 2 1; 2008- 03- 16
( 2005DG Q4D182) ,
( 1944- ) , ( ) , , ;
, , . , ,
2 ∀ 2 1 ∀
0, L CTD = 0 ( 4) ,
CT D X
P T
文档评论（0）