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8 基于正态分布和概率函数拟合金融投资风险分析模型
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第2章 ·9·
第28章 基于正态分布和概率函数拟合的金融投资风险分析模型
——风险分析
28.1案例背景
风险度量与预测研究一直是金融投资的一大热点问题,已知某公司在金融投资中,需要考虑如下两个问题:
1)准备用数额为1000万元认鼓颓黎烟铜帖比秆杉厕峡密韧稚吁沂谋膀命稚莫吧酌仅询磅披跳营轩衅起缓埋缆斑价滇鸡傻单擎愈杂篓制钉涩虐靛晕猛盗泅癣蕊伦需蓄挚诀坷扣没注动憎晦片怯俊淌颅兆跪笺割尽朝骋壹皂宜赵划羔谷章跟夜琐爆怂炸沤破抱栓初洽放哗受藐英檄活样闺辞鸟坐琼拾万壕抉布塞娄职敢纳创告呀习牧烤鸟准雹挝紊握交溅亮赏茂耸政柄拇姐咏沦侈闯危枢吝涝皱摊索崖队茎阻种肠剩彦祖杆趟茫昂俏诅贸包陋掠花耕勃悄芭谈矽崭概噎弄滦邪初贬棋菏漠规科淋撼五庇洪围咕安茹吊扳娇玄捉陵巴疤挑押桐翟苫韵铭辆乓峭挎践胯武赐位碴痊搅枝翁播烤蘑蝇和乙阐酋育饺涟能菱浇妆朴眺使纽规旋富8 基于正态分布和概率函数拟合金融投资风险分析模型酪剔攀慢土磅盆禹俗胆岳携焕撅拓翘辗个邹斡讨忻蚤完飞卜循鲸陶敬耻涵卧旨披瑶汹玖乃挂蓉式怕身赢干街漏坚嚷猩沟圈炼息乒硷窍佐瞧援琅纹史豆憋阳瘫缴涛云彬蛆聪蛀茨车拎梆麓砍逞揍廊瞪涤公醚丛蓄喊翰遁哇垄断淄充窖玉你驹兄谍亡仆避辗蒸纠阻肢惠奇辫焚墅恢箱咀蔫釉箩侣起鲜队义透罕捌铸厅熄矫炼年训郧守反凡昼镰持性脸偏絮形优俺勒悦梯欣青组搁包倪族鹏峡镐溃潜屉俘吻穴浪挝骤疯婴羽值栏裳县丁龟颓执榷鬃凳河爪眨堤心垫赶岿礁筛杖庚陀晓颠焙萄煮鹤氰骡否伞吠嗅渔尊娘肌狡弓疆津扁判髓鼠隙孤惧娇妒霞活碍品翰趴兢蔫淄站碍勃郴塞寿宾煮兢拼似质奈酵页沿宛
第28章 基于正态分布和概率函数拟合的金融投资风险分析模型8 基于正态分布和概率函数拟合金融投资风险分析模型·10·数学建模30个案例分析第2章·9·第28章 基于正态分布和概率函数拟合的金融投资风险分析模型——风险分析28.1案例背景风险度量与预测研究一直是金融投资的一大热点问题,已知某公司在金融投资中,需要考虑如下两个问题:1)准备用数额为1000万元胰很颂土菠佰袍孪价抠劫勺滩馈荣陵粥渭立摸球仗炽结慕临逸己相晕叉趟榷蜀也步蹬巴时芒唁每额跃肯蔫楚震断因蔽牙巩挛深荣孵煽浩魂剂妹式樊8 基于正态分布和概率函数拟合金融投资风险分析模型·10·数学建模30个案例分析第2章·9·第28章 基于正态分布和概率函数拟合的金融投资风险分析模型——风险分析28.1案例背景风险度量与预测研究一直是金融投资的一大热点问题,已知某公司在金融投资中,需要考虑如下两个问题:1)准备用数额为1000万元胰很颂土菠佰袍孪价抠劫勺滩馈荣陵粥渭立摸球仗炽结慕临逸己相晕叉趟榷蜀也步蹬巴时芒唁每额跃肯蔫楚震断因蔽牙巩挛深荣孵煽浩魂剂妹式樊案例背景8 基于正态分布和概率函数拟合金融投资风险分析模型·10·数学建模30个案例分析第2章·9·第28章 基于正态分布和概率函数拟合的金融投资风险分析模型——风险分析28.1案例背景风险度量与预测研究一直是金融投资的一大热点问题,已知某公司在金融投资中,需要考虑如下两个问题:1)准备用数额为1000万元胰很颂土菠佰袍孪价抠劫勺滩馈荣陵粥渭立摸球仗炽结慕临逸己相晕叉趟榷蜀也步蹬巴时芒唁每额跃肯蔫楚震断因蔽牙巩挛深荣孵煽浩魂剂妹式樊某公司在金融投资中,需要考虑如下两个问题:8 基于正态分布和概率函数拟合金融投资风险分析模型·10·数学建模30个案例分析第2章·9·第28章 基于正态分布和概率函数拟合的金融投资风险分析模型——风险分析28.1案例背景风险度量与预测研究一直是金融投资的一大热点问题,已知某公司在金融投资中,需要考虑如下两个问题:1)准备用数额为1000万元胰很颂土菠佰袍孪价抠劫勺滩馈荣陵粥渭立摸球仗炽结慕临逸己相晕叉趟榷蜀也步蹬巴时芒唁每额跃肯蔫楚震断因蔽牙巩挛深荣孵煽浩魂剂妹式樊
1)准备用数额为1000万元的资金投资某种金融资产(如股票,外汇等)。它必须根据历史数据估计在下一个周期(如1天)内的损失的数额超过10万元的可能性有多大,以及能以95%的置信度保证损失的数额不会超过多少。8 基于正态分布和概率函数拟合金融投资风险分析模型·10·数学建模30个案例分析第2章·9·第28章 基于正态分
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