中国农业银行股份有限公司2016年资本充足率报告.PDF

中國農業銀行股份有限公司 2016年資本充足率報告 目 錄 1 概述4 1.1 本行簡介4 1.2 資本充足率情况4 1.3 披露聲明6 2 風險管理體系7 2.1 全面風險管理框架7 2.2 風險偏 7 2.3 風險管理組織架構8 2.4 風險管理政策制度9 2.5 風險管理工具與系統10 3 資本構成信息12 3.1 資本充足率計算範圍12 3.2 被投資金融機構監管資本缺口13 3.3 集團內部資本轉移限制13 3.4 監管資本項目與資産負債表項目的對應關係14 3.5 資本構成16 3.6 合格資本工具的主要特徵20 3.7 門檻扣除限額與超額貸款損失準備限額25 3.8 實收資本變動27 3.9 重大資本投資行爲27 4 信用風險28 4.1 信用風險管理28 4.2 信用風險暴露29 4.3 內部評級法30 4.4 內部評級法未覆蓋信用風險暴露33 4.5 信用風險緩釋35 2 中國農業銀行股份有限公司 2016年資本充足率報告 4.6 發放貸款和墊款37 5 市場風險43 5.1 市場風險管理43 5.2 市場風險暴露43 6 操作風險44 6.1 操作風險管理44 6.2 操作風險暴露44 7 其他風險45 7.1 資産證券化風險45 7.2 交易對手信用風險48 7.3 銀行賬戶股權風險49 7.4 銀行賬戶利率風險50 7.5 流動性風險51 8 內部資本充足評估53 8.1 內部資本充足評估的方法和程序53 8.2 資本規劃和資本充足率管理計劃53 9 薪酬54 10 展望55 3 中國農業銀行股份有限公司 2016年資本充足率報告 1 概述 1.1 本行簡介 本行的前身最早可追溯至 1951年成立的農業合作銀行 。上世紀70年代末以來 ，本行 相繼經歷了國家專業銀行 、國有獨資商業銀行和國有控股商業銀行等不同發展階段。2009 年 1月，本行整體改制爲股份有限公司。2010年7月，本行分別在上海證券交易所和香 港聯合交易所挂牌上市。 本行是中國主要的綜合性金融服務提供商之一 ，致力于建設經營特色明顯 、服務高效 便捷 、功能齊全協同 、價值創造能力突出的國際一流商業銀行集團 。本行憑藉全面的業務 組 、龐大的分銷網絡和領先的技術平臺 ，向廣大客戶提供各種公司銀行和零售銀行産品 和服務，同時開展金融市場業務及資産管理業務，業務範圍還涵蓋投資銀行、基金管理 、 金融租賃、人壽保險等領域。截至2016年末，本行總資産 195,700.61億元，發放貸款和 墊款97,196.39億元，吸收存款 150,380.01億元，資本充足率 13.04% ，全年實現淨利潤 1,840.60億元。 截至2016年末，本行境內分支機構共計23,682個，包括總行本部、總