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金字塔决策交易系统—高级教程(2016修订版).docx 99页

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本教程主要介绍金字塔的后台程序化交易,VBA、C++二次开发的编程。目录目录2第一章金字塔的后台程序化交易11.1后台程序化工作机理11.2 后台程序化交易函数21.3 后台套利模型范例51.4 后台程序化的启用71.5 后台程序化的调试81.6 后台程序化注意事项10第二章图表交易和后台交易的主要区别和联系122.1 图表、交易函数的区别122.11 图表交易函数122.12 后台交易函数122.3图表交易和后台交易的主要区别13第三章基于VBA的二次开发143.1金字塔VBA与OFFICE VBA区别和联系143.2 VBA 原理的隐喻143.3 VBA 简介153.3.1VBA 及其IDE 初步153.3.2模块、函数和过程183.3.3数据类型和变量203.3.4VBA 语言基础233.3.5用户窗体293.4金字塔的对象模型333.4.1Application 对象343.4.2Order 对象363.4.3MarketData 对象453.4.4 ReportData对象493.4.5 HistoryData 对象503.4.6 Document对象523.4.7 Frame 对象543.4.8 Grid对象563.4.9 Formula 对象623.4.10 NetWork 对象633.4.11 TestReport 对象65第四章 VBA实用范例754.1 跨期套利交易范例754.2 金字塔VBA指标调用数据库教程764.2.1数据库的准备工作(vba使用数据库首先我们需要连接数据库)764.2.2 数据库操作方法(具体代码和注释<使用时选取需要的代码只要稍许修改>)77第五章基于C++二次开发855.1使用金字塔C++ API开发策略的优势855.2金字塔的C++ API与主程序的组织结构865.3金字塔的接口范例下载与简要说明865.3.1 API接口报价行情订阅865.3.2报价行情变化通知875.3.3获取指定市场全部合约报价875.3.4历史数据的获取875.3.5下单委托指令885.3.6订单状态推送回报885.3.7策略编写调试与跟踪895.3.8API接口更多功能信息90第六章自定义PEL函数916.1 使用VBA自定义PEL函数916.1.1自定义函数的格式916.1.2自定义函数的两种工作模式926.2 使用C++DLL扩展函数程序调用94第一章 金字塔的后台程序化交易金字塔提供功能性和扩展性更为强大的基于后台预警模式的程序化交易模式(后台程序化),可以在不影响用户前台图形操作的情况下,高效地与预警系统一起工作,实现自动交易。由于该模式运行在后台,不需要打开图表占用过多的资源,且只需最后一个周期的信号,所以原则上公式不做多余计算,效率高,便于对多个品种同一个策略进行轮循监控。从某种意义讲,后台程序化属于图表程序的深化,它的优点是更注重于策略的高效执行,更完美地实现策略的设计初衷。虽然后台程序化的功能强大,但用户切忌直接使用后台策略,而跳过学习图表程序化的过程。原因是在后台程序化中用户无法直接在图表上看到信号的整个出现过程,因此对用户的公式编写水平有一定的要求。其次,用户需要对金字塔的后台交易系统工作机理有比较深的了解,并且要对自己的公式系统有清晰的认识,这样一旦遇到问题也能及时找到原因。后台交易过程中,一旦遇到问题,需要客户掌握第八章后台程序化交易调试的技巧。以我们多年的经验来看,用户先将策略经测评、优化、图表实盘上运行后,再转化成后台策略,会取得非常好的效果。1.1后台程序化工作机理在初级教程中,我们介绍了基于虚拟数据技术的图表程序化交易。想必经过一段时间的学习,大家已将图表程序化运用的相当纯熟。不过当你进行实盘的时候,是否发现在某些情况下,例如碰到未成交单、未完全成交单、需要进行追撤单等更精细的下单操作时,图表程序化就束手无策了。这是由于图表基于虚拟数据的特性,无法与真实账户进行交互,虚拟数据的成交并不考虑实盘的的流动性情况,只要价格达到即成交。而实际情况可能并不是这样。另一方面,当图表程序化碰上多品种、多策略、或者较复杂的策略时,有时系统会显得相对较慢、不流畅。这是由于图表需要计算大量以往的历史数据进行判断操作,并在图表上进行输出。这消耗了相当多的资源。但实盘并不需要考虑历史曾经如何,实时交易需要考虑的是如何高效的执行,其实只需根据最后一根K线上的数据,来确定开平仓的动作。这也就是例如DYNAINFO等这些常数函数无法进行测评而实盘的公式确可以用的主要原因,因为DYNAINFO只有最新的一笔行情数据,而没有历史的序列数据。金字塔后台程序化也是这个道理,因为金字塔的后台程序化只注重交易,因此无法用来测评。总结一下,金字塔的后台程序化交易是金字塔很大的特色。从工作机制的角度看,

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