银行系统性风险分析及我国金融安全网的建设.pdfVIP

中文摘要 对于刚刚迎来金融业全面对外开放的我国来说，如何利用金融全球化带来的 机遇，应对伴随而生的风险，则有着深远的意义。对于中国这样一个以银行为金 融体系主体的国家，对于银行业已经积累的风险丝毫不能麻痹。银行系统性风险 是目前国际学术界兴起的一个较新的研究领域，该领域的出现为我们提供了一种 新的视角，来研究目前我国银行业面临的风险。 本文将银行系统性风险理解为，个别银行或某几个银行受到其他不利冲击， 其损失给系统中的其他银行带来负外部性，当这种负外部性累积到一定程度时， 使整个银行系统的基本功能受到影响甚至完全丧失的可能性。关于银行系统性风 险产生的原因，中外学者有许多不同的解释。本文从信息经济学的角度分析了银 行系统性风险产生的原因，并认为银行自身的不稳健是系统性风险产生并扩散的 根本原因，银行系统的天然特性本身使银行系统性风险极易扩散，而银行系统所 处的社会文化环境对于系统性风险的产生和扩散也起着非常重要的作用，中国目 前处于经济转型期，传统计划经济遗留的信用建设滞后、老百姓风险意识不强等 问题会增加银行系统性风险扩散的可能性。 数据分析显示，我国不良贷款基本呈逐年下降的趋势， 但改善资产质量的 任务仍相当艰巨；资本充足率偏低状况近年虽得到一定改观，但距离新资本协议 要求尚远；提取准备金数额逐年增加，但其占贷款比率远低于不良贷款比率，呆 账准备金制度基本处于流于形式的状态，维持银行还债能力的功能非常有限；盈 利模式单一，盈利能力低；违规经营与金融腐败时有发生。以上诸多因素不仅阻 碍了我国金融业的发展，而且制约着其抵抗风险能力，影响了我国银行体系的稳 定性。 为防范和控制银行系统性风险，纵观近年金融改革实践，我国通过金融安全 网的建设，在防范和控制中国银行系统性风险的发生，减少有问题金融机构带来 的负面影响等方面发挥了重要的作用，但也暴露出不少缺陷，降低了防范和控制 银行系统性风险的有效性。本文从防范和控制银行系统性风险的角度，从事前(个 别银行失败前)和事后(个别银行失败后)两个角度提出了完善我国金融安全网 的政策建议。 关键词：银行系统性风险负外部性传染金融安全网 Abstract AsChina the of its and to adopts policyopeningbankingfullywidely itisof tomake useofthe theoutsideworld， greatsignificancegood financial and withthe opportunitybroughtby 910balizationcope risks．Greatattentionshouldbe totheaccumulatedrisks accompanied paid in themain of financial constitutes China’s banking，which part system． the of riskis newin Althoughstudybankingsystematicrelatively it uswithanew to internationalacademicfield，provides perspective researchon risks banks． the facing