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第三章泊松过程 §3.1 泊松过程的定义和例子 定义 3.1 称随机过程 为计数过程，若 {N (t),t 0} N (t) 表示到时刻 t 为止已发生的“事件 A ”的总数，且 满足 N (t) 下列条件： （1）N (t) 0 ； （2 ）N (t) 取正整数值； （3 ）若s t,则N (s) N (t) ； （4 ）当s t时, N (t) N (s) 等于“事件A ”在区间(s,t] 中 发生的次数。 注：计数过程N (t) 是独立增量过程。 Poission过程的定义 背景:考虑在时间间隔(0,t]中某保险公司收到的某 类保险的理赔次数N(t),它是一个计数过程.此类 过程有如下特点: (1)零初值性：N （0 ）=0； (2)独立增量性：在不同的时间区段内的理赔次数彼 此独立； (3)平稳增量性:在同样长的时间区段内理赔次数的 概率规律是一样的; (4)普通性:在非常短的时间区段Δt内的理赔次数几 乎不可能超过1次,且发生1次理赔的概率近似与 Δt成正比. 泊松过程的定义（1） 定义 3.2 称计数过程 {X (t),t 0}为具有参数0 的 泊松过程，若它满足下列条件 （1）X (0) 0 ； （2 ）X (t) 是独立增量过程； （3 ）在任一长度为t 的区间中，事件A 发生的次数服从参 数0 的泊松分布，即对任意s,t 0 ，有 t (t)n P {X (t s) X (s) n} e , n 0,1,  (3.1) n! 称为此过程的速率或强度。 泊松过程的定义（2 ） 定义 3.3 称计数过程 {X (t),t 0}为具有参数0 的泊松过程，若它满足下列条件： （1）X (0) 0 ； （2 ）X (t) 是独立、平稳增量过程； （3 ）X (t) 满足下列两式： P {X (t h) X (t) 1} h o(h), （3.2 ） P {X (t h) X (t) 2} o(h). 注：条件（3 ）说明，在充分小的时间间隔内，最多 有一个事件发生，而不能有两个或两个以上事件同 时发生。 泊松过程 的例子 例3.2 考虑来到某火车站售票窗口购买车票的旅 客。若记X (t) 为在时间[0，t] 内到达售票窗口的旅客数， 则{X (t), t 0} 为一个泊松过程。 例 3.1 考虑一电话交换台在某段时间间隔内接到 的呼唤数。令X (t) 表示电话交换台在（0，t] 内收到的 呼唤次数，则{X (t),t 1}是一个泊松过程。 定义 3.3 定义 3.2 。令 P (t) P {X (t) n} P {X (t) X (0) n}. n 根据定义 3.3 之（2 ）和（3 ），有 P (t h) P {X (t h) 0} P {X (t h) X (