2 基于连续小波变换的小波相干模型与小波相位差模型.docVIP

下载本文档

120
0
约1.54万字
约 24页
2017-09-06 发布于天津
举报
版权申诉

2 基于连续小波变换的小波相干模型与小波相位差模型.doc

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

我国证券市场行业间收益率的时频联动效应基于小波相干与小波相位差的对比分析中南大学杨立岳崴李厚泽目录引言基于连续小波变换的小波相干模型与小波相位差模型数据选择与统计特征实证分析与结果结论与创新参考文献附录一附录二摘要分析证券市场行业间收益率的联动效应是投资者进行行业资产配置和投资组合风险控制的基础传统上基于时域相关的联动分析没有考虑收益率的相关程度相对于频率的依赖关系而最近在频谱分析框架下对联动的研究则忽略了在不同频率尺度上收益率的相关性随时间的变化同时分析证券市场行业间收益率在不同频率上的联动强

我国证券市场行业间收益率的时频联动效应——基于小波相干与小波相位差的对比分析中南大学杨立、岳崴、李厚泽目录 1 引言 1 2 基于连续小波变换的小波相干模型与小波相位差模型 2 3 数据选择与统计特征 4 4实证分析与结果 5 5 结论与创新 7 参考文献 9 附录一 11 附录二 17 摘要分析证券市场行业间收益率的联动效应是投资者进行行业资产配置和投资组合风险控制的基础。传统上基于时域相关的联动分析没有考虑收益率的相关程度相对于频率的依赖关系；而最近在频谱分析框架下对联动的研究则忽略了在不同频率尺度上收益率的相关性随时间的变化。同时分析证券市场行业间收益率在不同频率