- 1、本文档共10页,其中可免费阅读4页,需付费100金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
宏观面与股指期货量化关系研究之一单因子数据观察目录一股指收益率数据特性分析一股指收益率数据的一般特性分析二股指收益率数据的效应性检验二数据对股指走势的量化分析基于统计特性的数据与股指收益关系分析一股指收益率数据特性分析每月第一天统计局公布中国数据为了探究数据公布后对股市走势的影响我们基于股指期货当月合约收盘价数据计算出未来一至五天的收益率分析该收益率序列的数据特征然后在数据特征的基础上分析数据与股指收益率的关系一股指收益率数据的一般特性分析我们基于期指当月合约的收盘价利用公式计算得到天天天的收益
宏观面与股指期货量化关系研究之一:单因子PMI数据观察
目 录
一、股指收益率数据特性分析
(一)股指收益率数据的一般特性分析
(二)股指收益率数据的garch效应性检验
二、PMI数据对股指走势的量化分析
基于统计特性的PMI数据与股指收益关系分析
一、股指收益率数据特性分析
每月第一天,统计局公布中国PMI数据。为了探究PMI数据公布后对股市走势的影响,我们基于股指期货当月合约收盘价数据,计算出未来一至五天的收益率,分析该收益率序列的数据特征。然后在数据特征的基础上,分析PMI数据与股指收益率的关系。
(一)股指收益率数据的一般特性分析
我们基于期指当月合约的收盘价,利用公式(1)计算
您可能关注的文档
最近下载
- 基于51单片机的智能台灯设计.doc
- 幼儿园课件:小老鼠和泡泡糖最终.pptx
- 2024最新国开《个人理财》形考题库.docx VIP
- 国家开放大学学前教育专业+毕业作业(幼儿园教学活动设计与指导)9.doc
- 第18课 从九一八事变到西安事变(课件).pptx VIP
- 酒店装配式装修技术规程.pdf VIP
- 2023年中国汉字听写大赛全部试题库及答案.pdf VIP
- 2024中国铁路成都局集团限公司招聘高校毕业生998人高频考题难、易错点模拟试题(共500题)附带答案详解.docx
- 人文英语3--An-absence-excuse-letter完整版.docx
- 神经工程学(天津大学)大学MOOC慕课 客观题答案.docx
文档评论(0)