《腾安价值100指数》编制规则.docxVIP

腾安价值100指数编制方案一、指数名称指数中文名称：腾安价值100指数二、基日与基点指数基日为2013年5月18日，基点为1000.00点。三、成份股数量中国A股市场发行的100只上市公司股票。四、选样空间腾安价值100指数的成份空间为在上海证券交易所与深圳证券交易所上市的所有A股。五、成份股选样方法1．专项排序在证监会最新行业分类基础上，依据投资价值单项排序，从质价比率、公司资质、每股评分等方面剔除排名靠后的候选公司，最终获得135家初选股票。2．专业甄别在135家候选成份股公司基础上，经过腾讯财经和济安金信公司评价中心进行资信评估、审计稽查与实地调研，提供存在风险或不确定性的上市公司的名单与书面报告，供评审委员会参考。3．专家遴选每年遴选不同领域专家组成评审委员会，每一位专家独立甄别，采取一票否决制，否决原因签字备案。严格依据投资价值之排序进行增补工作，直至最终确定100家上市公司作为成份股。六、指数计算方法腾安价值100指数采用派许加权综合价格指数法。指数计算公式如下：依据拉普拉斯原则，对100只成份股等权赋值：七、指数修正需要修正的情况包括：1.停牌：当某一成份股停牌时，取其停牌前收盘价计算即时指数，直至复牌。2.凡有成份股除息（分红派息）时，指数不予修正，任其自然回落。3.凡有成份股股本结构发生变化，如送股、配股、新股上市、并股时，调整分子中该成份股当期权重。其中，r为股本变化比例系数。在成份股的股本调整日，采用新成份股权重计算指数。 4.当成份股名单发生变化时，在成份股调整方案公布的前一交易日，按照下述公式重新计算分子中的成份股当期权重。在成份股调整方案公布日，采用新成份股权重计算指数。若调整方案公布日为非交易日，则递延至其后第一个交易日实施。八、成份股调整1．成份股定期调整时间腾安价值100指数每年实施两次成份股定期调整，通常于每年5月的18日与11月18日公布调整方案，并在当日实施。若调整方案公布日为非交易日，则递延至其后第一个交易日实施。成份调整设置缓冲区，在指数调整前两周内公布投资价值排名在前100名内的非指标股票。2．成份股定期调整原则成份股定期调整原则是严格依据成份股选样方法，每期重新选择成份股。原成份股无优先入选权利，也不设置调整比例限制。3．成份股临时调整方法若成份股出现暂停上市的情况，则从其暂停上市日起，将该成份股从指数计算中剔除，剔除后造成的成份空缺于定期调整时补足。当成份股公司有特殊事件发生，以致影响指数代表性和可投资性时，对指数成份股进行相应调整。这些事件包括但不限于：成份股的破产、退市、暂停上市、收购、吸收合并和分拆等。九、指数的发布与管理1.腾安价值100指数的发布收市指数在每个交易日收市后通过中国证监会指定信息披露报刊和其他新闻媒体对外发布。指数成份股构成与调整信息通过腾讯财经发布。2.腾安价值100指数的管理腾安价值100指数由北京济安金信科技有限公司负责设计与管理。腾安价值100指数属于腾讯与北京济安金信科技有限公司的共同资产，未经腾讯与北京济安金信科技有限公司书面许可，任何单位或个人不得跟踪、交易该指数，或以该指数为评价基准。十、免责声明腾讯与北京济安金信科技有限公司不承担腾安价值100指数编制与发布过程中的任何错误和遗漏所导致的任何损失或责任。任何单位或个人因直接或间接使用该指数而导致的任何损失或责任均与腾讯和北京济安金信科技有限公司无关。