2016银行从业资格《风险管理》精选习题集(四).pdfVIP

上大学 ，就上中国大学网 ！ http//www.shangdaxue.cc/ 2016银行从业资格《风险管理》精选习题集(四) 一、单项选择题 1.使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( ) 严格的程序。 A.违约风险模型和模型独立控制 B.技术风险模型和模型独立预测 C.系统风险模型和模型独立操作 D.操作风险模型和模型独立验证 2.一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是( ) A.此情形属于市场风险的一种 B.此情形是操作风险的表现 C.此情形会造成交易成本下降 D.此情形不会引发信用风险 3.按照 《巴塞尔新资本协议》的观定，( )是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因 监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。 A.法律风险 B.市场风险 C.操作风险 D.合规风险 4.随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为( ) A.0.68 B.0.95 C.0.9973 D.0.97 上大学 ，就上中国大学网 ！ http//www.shangdaxue.cc/ 5.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( ) A.RAROC (收益-预期损失)非预期损失 来源233网校 B.RAROC (收益-非预期损失)/预期损失 C.RAROC (非预期损失一预势损失)/收益 D.RAROC (预期损失一非预剃损失)/收益 6.风险是指( ) A.损失的大小 B.损失的分布 C.未来结果的不确定性 D.收益的分布 7.下列关于操作风险的人员因索的说法，不正确的是( ) A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类 B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等 C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者 从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险 D.缺乏足够的后援人员、相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技 能匮乏造成风险的体现 8.某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10%，假设市场 利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格( ) A.上涨1.84元 B.下跌1.84元 C.上涨2.O2元 D.下跌2.O2元 9.如果一个资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产的对数收益率为( ) A.0.1 上大学 ，就上中国大学网 ！ http//www.shangdaxue.cc/ B.0.2 C.0.3 D.0.4 10.下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是( ) A.恐怖袭击 B.监管规定 C.声誉受损 D.黑客攻击 ll.可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是( ) A.总收益互换 B.信用违约互换 C.信用联动票据 D.信用价差衍生产品 12.下列有关信用衍生产品的说法，错误的是( ) A.信用衍生产品是允许转移信用风险的念融合约 B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的 C.信用衍生产品的交割只采取现金方式 D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险 l3.法律风险与操作风险之间的关系是( ) A.操作风险和法律风险产生的原因相同 B.外部合规风险与法律风险是相同的 C.法律风险与操作风险相互独立 D.法律风险是操作风险的一种特殊类型 上大学 ，就上中国大学网 ！ http//www.shangdaxue.cc/ 14.全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创 新并举。 A.