商业银行信贷风险及其度量模型研究.docVIP

商业银行信贷风险及其度量模型研究 摘要：文章首先对信贷风险的概念和性质进行了分析，然后在此基础上对信贷风险的度量方法、模型进行研究，指出各自的原理、优缺点和适用范围。为信贷风险度量方法和模型的应用或研究提供一定的帮助。　　关键词：商业银行；信贷风险；信贷风险度量模型 　　 　　一、 信贷风险的相关概念分析 　　 　　1． 信贷风险的涵义。信贷风险是商业银行面临的最基本、最古老也是危害最大的风险。信贷风险是指债务人由于各种原因不能完全履约而遭受损失的可能性，随着现代风险环境的变化和信用衍生品市场的出现，使信贷风险还包括由于信用事件引起的损失的可能性。 　　由以上信贷风险的涵义我们可以看出，现代信贷风险得涵义主要包括两个方面：（1）信贷违约风险。这是所有的银行贷款都面临的风险。在借款企业不能够按期归还贷款的情况下，银行的收益将遭受的损失。信贷违约风险并不考虑借款企业没有发生违约情况下的损失，借款人没有发生违约就表示银行不会遭受任何损失。但是，一旦借款人选择违约，银行就会遭受一定的损失，损失的大小取决于借款人赔付率的大小。当前情况下，我国商业银行面临的主要信贷风险就属于信贷违约风险。（2）信贷息差风险。信贷息差风险是银行因为风险暴露，而向借款企业要求获得的风险补偿。随着金融产品的创新，银行持有企业的金融产品，由于企业的信用变化而存在损失的可能性。信贷息差风险考虑的是在企业贷款的期限内由于