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第三专题 矩阵变换 本专题讨论矩阵的消去变换，Givens旋转变换，householder镜像变换，这些变换在回归分析和多元分析中都有广泛的应用。 §1 消去变换 消去变换是通过对矩阵施行一些初等变换来计算矩阵的逆矩阵、广义逆矩阵、求解线性方程组的一种很有效的算法。特别在逐步回归和逐步判别的计算中，消去变换是完成变量筛选的一种非常巧妙的算法。消去变换在国外的文献上常常称为Sweep(扫描)变换；也有人称为紧凑或原地求逆变换。 一、消去变换及其性质 例1 求线性方程组的解和，其中 解 因要求同时求解，求逆，我们采用高斯无回代消去法。 记，第一步用初等变换化的第一列为；第二步化的第二列为；第三步化的第三列为。这时。即求出线性方程组的解和的逆矩阵。具体过程如下： ， ， 。 第二步因的第二列已是，故此步没做变换，即。最后得： . 在例1中给出的同时求解求逆的高斯无回代消去变换也称为高斯-若当(Gauss-Jordan)消去变换；简称为G-J消去变换G-J消去变换对线性方程组求解求逆的过程中，为矩阵，经过次G-J变换化.每一步变换后的阵中，总有列单位向量构成单位阵.为了节省存储空间,改进的算法中不存储这列单位向量.记为矩阵.从出发做变换,当第步用变换化的第列为时,同时把化为.改进的算法中,在第次变换后的矩阵中,第列存放,而不是单位向量.这样设计的算法即节省了个存储单元,而且同样达到求解求逆的目的,这种改进的G-J消去变换也称为紧凑或原地求逆变换. 定义6.1 设,定义一个新的矩阵,其中 按这个规则变成 定义6.2 称是对称矩阵施行以为主元的消去变换，如果： 对作消去变换，使其第列变成，即； 记，用替代的第列. 由等价的定义，当为阶方阵时易得出 消去变换的基本性质 性质1 反身性：； 设，由（6.3）式可直接验证： 性质2 可交换性：当时，； 由（6.3）式可直接验证两边元素对应相等. 性质3 若，记，则 对对称阵施行消去变换后，得矩阵.除第行列相差一个符号后，其余仍保持对称性，也称为绝对对称阵. 性质4 行列置换与消去变换的次序变化关系：设为阵，为行和行交换的行置换阵，为列和列交换的列置换阵，则 ①； ②； ③. 证明 ①和②由（6.3）式及行列置换的定义可直接验证.下面利用①和②来证明③： 性质5 设，为阶可逆矩阵，则 . 证明 记，利用消去变换的定义知： . 记.因是由的第列定义的消去变换阵，即 对，的第列以后各列均为单位向量，故有 由消去变换的定义6.2，知消去变换等价于先做变换然后进行替换.故有 . 利用 (6.4) 可得,即把代入(6.4)式又得 所以[证毕] 6.2 消去变换的应用 (一)计算可逆矩阵的逆 设为阶可逆矩阵.当为正定阵时,因的各阶主子式非零,故对依次施行消去变换时主元均不为零.于是有: , 其中是施行以为主元的消去变换. 对于一般可逆阵,有,对依次以对角元为主元做消去变换时,当遇到某个时,一般先对矩阵作行列置换,使主元不为0,然后接着做消去变换,求出. 求的逆矩阵. 解 因,为可逆矩阵.但,求时, 先进行行列置换后接着做消去变换,求出. 定理1（分块矩阵的正则逆） 设 可逆. 若, 则 （1） 若, 则 （2） 其中 证明 若, 则有(分块矩阵的初等变换) （3） 此式证明了的可逆性。两边求逆矩阵，容易得到 用完全同样的方法可以证明定理的后半部分（请读者完成）。 可逆方阵的逆阵是唯一的，于是(1)式和(2)式对应的子块必相等，即 推论1 （4） （4‘） （5） （5‘） 上面四个式子称为矩阵反演公式。为了醒目，简写为一般公式： （6） （7） 另外还有 ； （8） （8’） 在公式(4)中，重新记，则得到 推论2 (和式求逆公式) (9) (9’) 这个公式在回归诊断中有广泛的应用，由(9)式还可得到另外两个常用公式 ，其中. 推论3 (行列式计算) 对(3)式两端取行列式得 （10） 特别，若取，由上式得 （11） 推论4 (分块三角阵求逆) 由定理1不难得到(为非退化方阵) （12） 如果不存在，自然考虑它的广义逆。对此，我们有如下结果： 定理2（分块矩阵的广义逆） (1)若存在, 则 （13） (2) 若存在, 则 （14） (3) 若 则 （15） 或 （16）