山东省科学技术奖项目公示.PDFVIP

山东省科学技术奖项目公示 一、候选人基本情况 姓名：陈增敬 从事专业：金融数学 职称：教授 工作单位：山东大学 受教育情况： 1979年 9 月至 1983年 7 月 在山东师范大学数学系数学专业 获得学 士学位 1985 年 9 月至 1988 年 1 月 在中国纺织大学基础部系应用数学专业 获得硕士学位 1995年 9 月至 1998年 6 月 在山东大学应用数学专业 获得博士学位 二、申报奖种 山东省科学技术最高奖 三、推荐单位 （专家）意见 我单位认真审阅了该候选人推荐书及其附件材料，确认全部材料真实有 效，相关栏目均符合山东省科学技术奖励委员会办公室的填写要求。 按照要求，我单位和候选人所在单位都已对该候选人的拟推荐情况进行 了公示，公示期间无异议。 该候选人利用我国数学家彭实戈院士提出的非线性期望理论，多年来致 力于数学和金融学的交叉领域的研究，在新兴学科--非线性概率统计及其同 资产定价理论的研究中做出了重要贡献，受到了包括诺贝尔经济奖获得者 Hansen 和 Sargent 等在内的经济界和数学界同行的好评。该候选人的主要 成果包括： （1）发现了在经济学中占重要地位的动态多先验资产定价模型与数学 中重要的非线性期望 g‐期望之间的决定性关系，从而获得了相应的动态资 产定价公式（“Chen‐Epstein 公式”）。该公式推广了 Schemeidler 定 价公式，克服了 Schemeidler 定价公式无法计算的弊端，在 ambiguity 条 件下推广了诺贝尔经济学奖获得者 Lucas 的定价模型。 （2）首次建立了著名的 Choquet 期望与动态 g‐期望之间的关系，发 现了在经济学界广泛使用达 60 年之久的 Choquet 期望存在着严重的局限 性。 （3）开启了倒向随机微分方程解的逆比较定理的研究，证明了 g‐期 望关于 g 的唯一性定理；第一次将倒向随机微分方程比较定理的研究对象 从 y 转向 z，得到了关于 z 的比较定理，即共单调定理；给出了非线性框 架下的第一个下穿不等式--g‐鞅下穿不等式，为 g‐鞅的可选样本定理奠 定了关键性的基础；首次给出了无穷区间倒向随机微分方程解存在唯一的充 分条件。 对照山东省科学技术奖授奖条件，推荐该候选人申报山东省科学技术最 高奖。 四、候选人的主要科学技术成就和贡献 候选人主要从事由彭实戈院士所开创的非线性期望理论这一新领域的研 究，以及该理论在资产定价理论中的应用研究。主要学术贡献如下： 1. 建立了非线性期望与资产定价的联系：候选人与国际著名经济学家 Epstein 合作，利用非线性期望理论，得到了被称为 Chen-Epstein 公式的 资产定价公式。该工作拓展了诺贝尔奖得主 Lucas 的理性预期资产定价理 论；证明了资产因素价格是系统价格与模糊（Ambiguity）价格之和。该工 作也引发了许多经济学者用 g-期望这个新的工具来研究经济金融问题。该成 果在数学、经济和金融监管部门产生了重要的影响，得到了包括两位诺贝尔 经济奖得主 Hansen 和 Sargent、5 位国际数学家大会（ICM）报告人彭实戈、 Karoui、Touzi、Yong 和 Zhou 在内的国际数学界和经济界同行的广泛引用 和好评，特别是诺贝尔经济奖得主 Hansen 在其 Nobel Lecture 中提到 “Another insightful formulation is given by Chen and Epstein”。 2. 证明了非线性期望理论中的一些基础性定理： （1）解决了 g-期望两个基础性的问题：研究了彭实戈提出的 g-期望关 于 g 是否唯一的公开问题，得到 g-期望唯一性定理；研究了 Briand 等人提 出的 g-期望下的 Jensen 不等式是否对所有 g 成立的公开问题，得到了 g- 期望下的 Jensen 不等式成立的充要条件。 （2）提出并证明了 g-鞅下穿不等式、非线性鞅分解定理和非线性大数 定律、倒向方程共单调定理、g-期望表示定理、无穷区间方程存在唯一性等 定理。这些定理已成为研究新兴学科非线性概率的基础性定理，也引发了非 线性期望的许多后续研究。