上证超长期国债指数编制方案.PDFVIP

上证超长期国债指数编制方案 上证超长期国债指数样本券由在上海证券交易所上市的剩余期限为 18 年及 以上的国债组成，并通过优化的方法确定样本券的权重，将上证超长期国债指数 久期稳定在18 年左右。 一、指数代码、名称 指数名称：上证超长期国债指数 指数简称：上证超长国债 指数英文名称：SSE Extra Long Treasury Bond Index 指数英文简称：SSE Extra Long Treasury Bond 指数代码：950110 二、指数基日和基点 该指数以2008 年12 月31 日为基日，以100 点为基点。 三、样本选取方法 （一）样本空间 上证超长期国债指数的样本空间由满足以下条件的债券构成： （1 ）债券种类：在上海证券交易所市场上市的国债。 （2 ）债券剩余期限：18 年及以上。 （3 ）付息方式：固定利率付息。 （二）样本券权重 上证超长期国债指数样本券权重根据个券价格、久期和发行量数据，通过优 化的方法确定样本券权重，将上证超长期国债指数久期稳定在18 年左右。 四、指数计算 1、计算公式 上证超长期国债指数计算公式为：