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2017-09-06 发布于天津
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fohf配置策略：alpha掘金+套利吸尘器.pdf

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fohf配置策略：alpha掘金套利吸尘器

中国领先的绝对收益和多元资产管理专家宽客FOHF稳增2号基金优中选优的组合母基金并不一定是最优的母基金适应得了未来市场环境，抵抗得了极端事件行情，才是母基金的使命未来1-2年进入震荡分化阶段，中国A股将重回Alpha时代以市场中性策略为核心，配置套利策略弥补中性缺陷，FOHF稳增2号将不辱使命目录 FOHF引言：相对价值策略对冲基金详解一、FOHF设立背景：重回Alpha时代 1.1 看过去：震荡市中的稳行者--相对价值策略 1.2 察当前：政策风险凸显，但量化对冲仍在--套保为目的的股指对冲不受限制 1.3 望未来：股票市场将长期处于震荡分化行情--重回Alpha时代二、FOHF配置策略：Alpha掘金+套利吸尘器 2.1 核心策略与配合策略 2.2 子对冲基金筛选 2.3 配置组合优化 2.4 风险控制 2.5 宽客FOHF稳增2号交易结构三、宽客FOHF稳增2号基金要素表附录：FOHF子基金投顾简介 FOHF引言：相对价值策略对冲基金详解 FOHF引言：相对价值策略对冲基金详解（1 ）什么是相对价值策略根据目前中国对冲基金市场存续基金现状，对冲基金可以分中国对冲基金策略策略分类为5大母策略，18种子策略。相对价值策略同时涉及两个具有高度相关性的资产或者不同方向性策略相对价值策略事件驱动策略 CTA/管理期货混合策略市场中的同一资产，当这两个资产（市场）之间的价格差变得充分大时，买入价格低的资产，卖出价格高的资产，获取两者之间的价格差。目前国内出现的主要有统计套利（简称 “套利策略”）和市场中性策略（简称“Alpha策略”）。 C 股固程 T M F 股全新特票统定期定并困大主序 A O O 票 H