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第2章 一元线性回归模型 第2章 一元线性回归模型 1. 模型的建立及其假定条件 一元线性回归模型 回归模型的随机误差项中一般包括如下几项内容，（1）非重要解释变量的省略，（2）人的随机行为，（3）数学模型形式欠妥，（4）归并误差（粮食的归并）（5）测量误差等。 回归模型存在两个特点。 （1）回归函数不能百分之百地再现所研究的经济过程。 （2）也正是由于这些假定与抽象，才使我们能够透过复杂的经济现象，深刻认识到该经济过程的本质。 模型解释变量和误差项ut的假定条件如下: (1) ut 是一个随机变量，ut 的取值服从概率分布。 (2) E(ut) = 0。 (3) ui 具有同方差性。 var(ut) = E[ut - E(ut) ]2 = E(ut)2 = ? 2。 (4) ut 为正态分布（根据中心极限定理）。 以上四个假定条件可作如下表达。 ut ? N (0, ? ? ) 模型解释变量和误差项ut的假定条件如下: (5) ui 非自相关。 Cov(ui, uj) = E[(ui - E(ui) ) ( uj - E(uj) )] = E(ui, uj) = 0，(i ? j )。 (6) xi是非