商业银行主体信用评级（示范）报告 - 九章信用评级网.docVIP

商业银行主体信用评级（示范）报告 山西九章项目数据分析师事务所有限公司 2016年4月 目 录 前 言 1 第一章：项目简介 4 一项目提要 4 二著作人简介 5 三编著人简介 7 第二章：项目综述 7 一意义作用 7 二、评价 8 三、计分权重 10 四、指标值及指标值设定 13 五、计分方案 13 六、评价等级 13 七、主要特点 14 第三章：指标释义与计算方法 16 一、定量指标 16 二、定性指标 20 第四章：运用技术 23 一、指标权重的确定——熵值法 23 二顺势预测方法 26 第五章：评级分析与启示 30 一、评级分析 30 二、评级启示 32 三、商业银行抽样机构信用评级验证表 34 （一）商业银行抽样机构信用评级验证汇总表 34 （二）兴业银行信用评级评价表 35 （三）中信银行信用评级评价表 36 （四）中国工商银行信用评级评价表 37 （ 38 （ 39 （ 40 （ 41 （ 42 前 言 商业银行作为经营货币信用业务的企业，与一般工商企业及其他经济单位相比，最显著的特点是负债经营，即商业银行作为传统金融中介机构，通过吸收社会机构和个人的闲散资金并利用客户的各种存款及其他借入款作为主要的营运资金，其自有资本占资产总额的比率远远低于其他行业，这一经营特点决定了商业银行本身就是一种具有内在风险的特殊企业。因此从信用关系的角度来看，对存款人而言，商业银行是债务人，而银行显著的外部性效应，其自身的信用状况直接关系到银行能否足额、及时地偿还其其债务，关系到存款人所存款项的资金安全。 最近山西九章项目数据分析师事务所在广泛学习国内外银行评价经验，研究国内外银行考核监管指标的基础上，用了一年多的时间，自主研究开发了商业银行报告》 报告把商业银行评为在银行经营管理、考核评价、外部监管和社会公信等方面的深层次改革上起到引领和督导的作用。 最突出的特征有四点： 一是系统性、整体性和协调性，引领和督导经营。以综合和定量分析为主，定性分析为辅的设计思路，采用了现代数据分析技术，借鉴了国际、国内最权威机构对商业银行的考核监测指标，本着“鼓励发展，突出绩效，注重风险，权衡稳健，引领创新”的原则，定量评价从“发展速度，经营结构，经营绩效，经营风险，经营稳健”五个方面，编著了50项相对指标；定性评价从发展规划、金融创新、行业管理和社会服务四个方面编著了33项指标。共设计了9个方面83项指标，确立了商业银行评价指标体系，以及权重、标准值、记分评级方法、评价等级等。 二是客观性、公证性，评价和展示政绩。公平展示政绩，是激励和约束高管及经营层的战略性基础工作。完全采用真实的数据运算，不任何主观评价因素，其评级结果充分凸现了公平公证、全面客观、弱化环境、规避人情的特征。即使是定性分析，也探索了评价内容指标化的评价方法，凡能用有据可查数据及相关指标计算的，尽量使用数据指标分析的方法，无法用数据表现的采取现场调查和问卷调查计分的方法，尽可能使评价内容数据化，尽力克服主客因素的影响。 三是预测技术的准确性和参考性，提示和预测未来。上级行对下级行，管理层对经营层如何分配任务，做好年度预算和计划是商业银行考核评价的难题。优于其他评级办法对银行的有用性就是比较准确的未来预测。 四是评级结果的实用性、借鉴性和可比性，评价和监管的依据。其最大的价值在于实用性、借鉴性和可比性。突出的意义是对商业银行的经营管理和风险控制的诊断、评判、引领、监测、考核和公信。为商行自身、为股东、为主管部门、为监管部门、为社会公众提供了可比较、可借鉴、可预测、可考核，可评价、可监测、可知情、可选择的具有经营管理决策价值的数据分析报告；具有行权建议价值的数据分析报告；具有管理指导价值的数据分析报告；具有监管指导价值的数据分析报告；具有评判选择价值的数据分析报告。 虽然出自山寨，但具有本土化与国际化融合的特征。在编著过程中征求和采纳了许多专家和学者的意见。对中国商业银行经营与监管有没有价值，认为李克强总理关于推进改革既要搞好顶层设计，又要尊重群众和基层的首创精神把握改革的运作思路为我们指明了方向。一项目提要《商业银行评级报告》是在相关领导和专家的指导下，由山西九章项目数据分析师事务所有限公司研究开发《》，以综合和定量为主定性分析为辅的设计思路，采用了现代数据分析技术，运用了讫今为止最先进的权重试测方法熵值法，运用了先进的发展趋势预测法回归分析法。借鉴了国际、国内最权威机构对商业银行的考核监测指标，本着鼓励发展，突出绩效，注重风险，权衡稳健，引领创新的原则，从表数据和问卷调查数据，定量平均值是随机抽样了具有公开年报的家商业银行相关数据的加权平均值；定性分析将现场调查和问卷调查加权平均值确定。 《》的定量分析，完全采用真实的数据运算