基于价差趋势预测的商品期货跨期套利策略研究 - 湖南人文科技学院.pdfVIP

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2017-09-06 发布于天津
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基于价差趋势预测的商品期货跨期套利策略研究 - 湖南人文科技学院.pdf

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第期大学生创新创业学报年月基于价差趋势预测的商品期货跨期套利策略研究戴钏吴华玲麦琼辉陈伟利湖南人文科技学院数学与计量经济系湖南娄底摘要为研究商品期货跨期套利策略首先采用协整分析的方法检验期货合约之间的关联性发现沪铜和沪铜合约价格存在长期均衡关系其次采用拟合的方法预测价差变化趋势从而构建程序交易算法最后对绩效报告进行直观分析发现根据多次拟合所预测的价差变化趋势对调试程序交易算法中的中间价差具有一定的指导意义关键词商品期货跨期套利多次拟合价差趋势预测中图分类号文献标识码文章编号随着中国期货市场的新发

第2 期大学生创新创业学报 No.2 2015 年9 月 HUHST Journal of Innovation and Entrepreneurship Sep.2015 基于价差趋势预测的商品期货跨期套利策略研究戴钏，吴华玲，麦琼辉，陈伟利（湖南人文科技学院数学与计量经济系，湖南娄底 417000 ）