c16080-满分-巴塞尔协议风险缓释资本.docxVIP

一、单项选择题1. Curvature风险资本主要是计量含有以下（ ）金融工具的敏感度资本。????A. 期货????B. 期权????C. 远期????D. 信用违约互换???? 描述：P20，Curvature风险资本 您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 最新巴塞尔协议内部模型法用（ ）替换了VaR。????A. SVaR????B. Expected Shortfall????C. Expected Value????D. Expected Loss???? 描述：P22，Expected Shortfall 您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：3. 市场风险资本乘数可通过（ ）确定。????A. 压力测试????B. 返回检验????C. 情景分析????D. 资产负债管理???? 描述：P28，风险乘数 您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：4. 信用风险缓释技术有（ ）。????A. 合格抵质押品????B. 表内净额结算????C. 担保和信用衍生品????D. 以上皆对???? 描述：P8，信用风险缓释技术 您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题5. 信用风险资本计量的方法包括（ ）。????A. 权重法????B. 初级内评法????C. 高级内评法????D. 基本指标法???? 描述：P4，新资本协议框架 您的答案：A,B,C题目分数：10此题得分：10.0批注：6. 在最新的《Minimum Capital Requirements for Market Risk》中，标准法计量市场风险资本包含以下（ ）三个部分。????A. 敏感度资本????B. 违约风险资本????C. 剩余风险附加资本????D. 特殊风险资本???? 描述：P19，市场风险资本标准法 您的答案：B,C,A题目分数：10此题得分：10.0批注：7. 以下说法正确的是（ ）。????A. 信用风险计量分为基本指标法、标准法和内部评级法????B. 巴塞尔对于信用风险担保人的信用级别不作要求????C. 对于房地产业务，LTV小则风险权重小????D. 交易对手信用风险计量特殊之处在于与金融机构传统信贷业务相比，风险敞口较难确定，例如利率互换等???? 描述：P4-16，信用风险计量 您的答案：C,D题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题8. 在巴塞尔协议框架下，银行的内、外部欺诈风险均属于信用风险。（ ）???? 描述：P33，操作风险的定义 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：9. Curvature风险指标主要计量期货类产品的敏感度风险资本。（ ）???? 描述：P20，Curvature风险资本 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：10. 在信用风险资本计量的内评初级法下，银行可以自行估计违约损失率LGD。（ ）???? 描述：P12，内部评级法 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：试卷总得分：100.0试卷总批注：