《计量经济学》期末的考试模拟试卷(A卷).docVIP

《计量经济学》期末考试模拟试卷（A卷） 一、（20分）简述10大假设；分析违反其中某2个假设所产生的后果；说明无偏和最优（最小方差）的含义。 二、（16分）假设消费函数的设定形式为： 估计结果如下表（以EVIEWS为例）。（若需临界值，只需用类似t0.05 标记即可） 1. 计算 的估计的t-值；构造 的置信水平为95％的置信区间； 2. 计算 的显著性（陈述原和备选假设以及统计量（值））并解释 的Prob=0.00。 3. 基于回归结果说明总体是否显著及其含义。 4. 基于回归结果计算残差的一阶相关系数（不查表）。根据计算的结果，你认为是否需要校正？ EViews-[Equation:UNTITLED Workfile:TAB801] Dependent Variable: PCE Method: Least Squares Date:02/24/99 Time:15.05 SampleL1956 1970 Included observations:15 Varable ? Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. C PDI ? 12.76207 0.881248 ? 4.681799 0.011427 0.0173 0.0000 R-squarde ? 0.997819 ? Mean dependent var ? ? 367.6933 Adjusted R-squared ? 0.997651 ? S. D. dependent var ? 68.68264 S.E. of regression ? 3.328602 ? Akaike info crierion ? 5.366547 Sum squared resid ? 144.0346 ? Schwarz criterion ? 5.460954 Log likelihood ? -38.24911 ? F-statistic ? 5947.715 Durbin-Watson stat ? 1.339337 ? Prob(F-statistic) ? 0.000000 （12分）假定使用虚拟变量对储蓄（Y）和收入（X）（样本：1970-1995）的回归结果为： Yt 1.0161 -152.478Dt -0.0803Xt -0.0051（DtXt） se (0.0503) (160.6090) (0.0401) (0.0021) N=30?? R2=0.936? =0.9258? SEE=0.1217??? DW=0.9549 其中：Dt=1? t=1982-1995 ??????? =0? t=1970-1981 1.?????? 解释两个时期（1970-1981和1982-1995）的储蓄（Y）收入（X）行为： 2.?????? 检验是否具有结构变化（若需临界值，只需用类似t0.05 标记即可）。 四.（12分）设变量X和Z没有共线性，对于下述模型： 模型A： 模型B： 模型C： 1.?????? 解释嵌套和非嵌套的概念。 2.?????? 说明非嵌套的F检验及其在EVIEWS上的实现步骤。 五.（18分）对于下述模型： 其中Xi =家庭收入，Yi =1表示这一家庭已购买住房，Yi =0表示这一家庭没有购买住房。 1.?????? 证明或说明 的异方差。 2.?????? 如何校正异方差及其在EVIEWS上的实现步骤。 3.?????? 定义 ，说明如何形成逻辑（logit）模型及其如何求相应购买住房的概率。 六.（22分）对于下述货币供需结构联立模型。 假定 为货币，Yt为收入，Rt为利率，Pt为价格， 为残差，而Mt和为Yt内生变量，Rt , Pt为外生变量。 1.?????? 求这一联立方程组的简约式并写出关于Y的简约方程的简约参数与对应的结构参数的关系。 2.?????? 如何对供给方程进行联立性检验（分步骤叙述并在适当的位置提出检验的原假设以及如何检验这一原假设及其接受和拒绝原假设的意义）； 3.?????? 现怀疑Yt具有外生性，如何检验它的外生性（要求同上）？ 《计量经济学》期末考试模拟试题(A卷)参考答案 一、十大假定：（1）线性回归模型；（2）X是非随机的；（3）干扰项的均值为零；（4）同方差性；（5）各个干扰项之间无自相关；（6）干扰u和解释变量X是不相关的；（7）观测次数n必须大于待估参数个数；（8）X值要有变异性；（9）正确的设定了回归模型；（10）没有完全的多重共线性。 如果出现异方差或者自相关，平常的OLS估计量虽然仍然是线性、无偏和渐近（在大样本中）正态分布的，但不再是所有线性无偏估计量中的最小方差者。简言之，相对于其它