南开大学2009级硕士的研究生中级计量经济学.pdfVIP

南开大学2009 级硕士研究生中级计量经济学( Ⅰ)期末试题 姓名： 学号： 系、所： 分数： （可以使用计算器；考试时间：2 小时；本考卷共5 页） 一、 （共20 分）估计如下两个模型： 模型I ：Y    X u i 1 2 i i 模型II ：Y   ( X  X ) u i 1 2 i i (1) 求 和 的估计量。它们是否相同？它们的方差是否相同？（8 分）   1 1 (2) 求 和 的估计量。它们是否相同？它们的方差是否相同？（8 分）   2 2 (3) 如果模型II 比模型I 好，好在哪里？（4 分） y u  i  u 二、 （共20 分）（1）回归只有常数项的模型 i i ( 1, 2,..., n) 。 是 i 独立分布的， 2 ， 2 。推 u ~ N (0, )(i 1, 2,..., n ) u ~ N (0, )(i  n 1, n 2,..., n) i 1 1 i 2 1 1  导 的GLS 估计量。（10 分） （2 ）用适当的方法消除消费函数的多重共线性：C   W  P u 。其中 0 1 2 C, W, P 分别代表消费，工资收入和非工资收入，W 和P 可能高度相关，但研究 表明   / 2 。（10 分） 2 1 三、 三、（共15 分）为研究体重与身高的关系，随机抽样调查了51 名学生。（其中 36 名男生，15 名女生）并得到如下两种回归模型： ˆ W  232.06551 5.5662h (5.21)(8.62) ˆ W  122.9621  23.8238D 3.7402h (2.59)(4.01)(5.16) 其中，W(weight) = 体重（单位：磅），H(height) = 身高（单位：英寸）。 D 为虚拟变量，表示男生。请回答以下问题： （1） 你将选择哪一个模型，为什么？（5 分） （2 ） 如果第二个模型确实更好而你选择了第一个，你犯了什么错误，会有什么 后果？（5 分） （3 ） 解释D 的系数？（5 分） 四、 （共20 分）（1）对于非线性方程Y   X 2 u