微观经济学 数学基吹摹 第8章 概率论.pdfVIP

第八章 概率论基础 1 第八章 概率论基础 7 基础微积分 7 线性代数 8 概率论 9 随机微积分 10 鞅 11 偏微分方程 11 数值方法 8 ．1 概率公理和随机变量 8 ．3 ．3 条件数学期望的性质 8 ．1．1 初等情形 8 ．4 随机变量的数值特征 8 ． ． 概率公理 8 ． ． 中心矩和原点矩 1 2 4 1 8 ． ． 随机变量及其分布 8 ． ． 方差、高阶矩和协方差 1 3 4 2 8 ．1．4 随机序列的收敛 8 ．4 ．3 矩母函数和特征函数 8 ．1．5 多维情形 8 ．4 ．4 线性概率空间 8 ．2 数学期望 8 ．5 几个重要的概率分布 8 ．2 ．1 数学期望和积分 8 ．5 ．1 二项分布 8 ．2 ．2 数学期望的性质 8 ．5 ．2 泊松分布 8 ．2 ．3 收敛定理 8 ．5 ．3 一致分布 8 ．3 条件概率和条件期望 8 ．5 ．4 正态分布和对数正态分布 8 ．3 ．1 初等情形 8 ．5 ．5 极限定理 8 ．3 ．2 条件期望 本章的学习目标为： 理解概率的古典和测度定义以及相关的性质 理解随机变量的测度定义以及它的分布函数和密度函数 了解随机变量的收敛方式和重要的收敛定理 掌握数学期望的测度定义和性质 明确条件概率、理解数学期望的测度定义 掌握条件数学期望的重要性质、明确独立性的定义 掌握随机变量的重要数值特征，例如方差、协方差、矩母函数和特征函数 了解线性概率空间的概念和它同一般线性空间的联系 熟悉几种重要分布的定义、数值特征以及它们在构造金融模型时的应用 了解大数定理和中心极限定理 (微观)金融理论研究涉及的核心问题有两个，一个是不确定性，另一个是时间或者说动态 过程。而概率理论正是构造不确定环境下金融模型的基本工具，而且它还是下一章随机过程理 论的基础，因此它在金融分析和金融分析工具中的重要性是不言而喻的。 我们这样安排本章材料：首先简要的回顾一下初等概率论中的概率和随机变量定义，然后 用严格的测度语言重新表述一次。接下来考察在随机分析中非常重要数学期望和条件数学期望 概念和性质。对于有经验的读者，建议在学习完以上内容后，直接前往与之紧密联系的第10 章 ——鞅。 然后我们进一步考察随机变量的主要数值特征。借助这些数值特征，我们描述几个在研究 第八章 概率论基础 2 1 金融资产价格运动时，必须牢固把握的概率分布 。最后则是对极限定理的一个简要探讨。