第四章 违背古典假定计量经济模型(新).pptVIP

第四章 违背古典假定的计量经济模型; 第一节 概述; ;二、古典假定的违背及造成的后果; 关于假定1，一般地我们认为假定E(?i)=0 是合理的。因为随机项 是多种因素的综合，而每种因素的影响都“均匀”地微小，它对因变量的影响不是系统的，且正负影响相互抵消，故所有可能取值平均起来为零。即使有轻度的违反，从实践的观点来看可能不会产生严重的后果，因为它可能只影响回归方程的截距项 。 关于随机项正态性分布的假定，如果我们的目的仅仅是估计，这种假定并不是绝对必要的。事实上，无论是否是正态分布，OLSE估计式都是BLUE。 剩下的四个假定将在下面的四节中分别加以讨论。;三、广义最小二乘法（GLS）; 广义最小二乘法（General Least Squares－GLS）就是为了解决上述问题提出的。其基本思路是：若 假定2（同方差性）和假定3（无序列相关性）得不到满足时，我们可以采取适当的变换，使原模型变为以下的形式： 使得其中 的重新满足假定2（同方差性）和假定3（无序列相关性）。这样就可以对上式使用OLS估计参数，从而使得上式的OLSE仍然为BLUE。 若因假定2和假定3不满足时，有 其中Ω≠I， Ω是一个n×n的正定对称方阵。; ;第二节 异方差性;对于模型;异方差举例 例：截面资料下研究居民家庭的储蓄行为 Yi=?0+?1Xi+ui Yi:第i个家庭的储蓄额 Xi:第i个家庭的可支配收入 高收入家庭：储蓄的差异较大 低收入家庭：储蓄则更有规律性，差异较小 ui的方差呈现单调递增型变化; 例 以某一行业的企业为样本建立企业生产函数模型 Yi=A LiαKi?e?i;异方差产生的原因： 一．模型中省略的解释变量； 二．测量的误差； 三．截面数据中总体各单位的差异． ; 二、异方差产生的后果; 2、变量的显著性检验和置信区间失去意义;3 、参数方差的估计量是有偏的; 4、模型的预测失效; 三、异方差性的检验; (一)图示法;气蠕箍的仓隅爵澈朔弓胁哲径紫怀菲小拴受碱邑原欣炮凰跨凰澳坐尽节丑第四章 违背古典假定计量经济模型(新)第四章 违背古典假定计量经济模型(新);看是否形成一斜率为零的直线; （二）戈德菲尔德-匡特(Goldfeld-Quandt)检验; G-Q检验的步骤：; ⑤给定显著性水平?，确定临界值F?(v1,v2)， 若F F?(v1,v2)， 则拒绝同方差性假设，表明存在异方差。 ;（三）戈里瑟(Gleiser)检验;（四）Spearman等级（秩）相关检验;5. 对Spearman等级（秩）相关系数进行显著性检验。检验统计量为 ;(五). 怀特（White）检验; 可以证明，在同方差假设下：;注意： 辅助回归仍是检验 与解释变量可能的组合的显著性，因此，辅助回归方程中还可引入解释变量的更高次方。 如果存在异方差性，则表明确与解释变量的某种组合有显著的相关性，这时往往显示出有较高的可决系数以及某一参数的t检验值较大。 当然，在多元回归中，由于辅助回归方程中可能有太多解释变量，从而使自由度减少，有时可去掉交叉项。;四、异方差的消除方法;乘以模型的两端，得;由此可得 ;参数的OLS估计式按下式要求给出。;由此可得模型（6.2.8）的参数估计式为： ;注意; 加权最小二乘法的基本思想： 加权最小二乘法是对原模型加权，实质是用方差σi2的平方根σi对原模型进行变换。使之变成一个新的不存在异方差性的模型，然后采用OLS估计其参数。; 加权最小二乘法的基本思想： 加权最小二乘法是对原模型加权，实质是用方差σi2的平方根σi对原模型进行变换。使之变成一个新的不存在异方差性的模型，然后采用OLS估计其参数。;注意:; 例如，如果　　只与一个解释变量有关，可假设;新模型中，存在 ;若　　与m(1≤m≤k)个解释变量有关，则异方差形式 可写作;以　　　　　　　　　　　　　遍除原模型，得：;可以对转换后的模型OLS应用进行参数估计。 ;;对转换后的模型应用OLS,即可求得 对　　的 回归方程: ;假定2 此时用 去除原模型, 可得 ;所以原模型的回归方程为：;注意：;五、案例—储蓄与收入模型;（1）根据表中数据，做出X与Y的散点图。方法为：打开Eviews工作文件。点击quick,选Graph，点