第四章四计量经济学-联立方程模型单方程估计方法.pptVIP

§4.4联立方程模型的单方程估计方法Single-Equation Estimation Methods;联立方程计量经济学模型的估计方法分为两大类：单方程估计方法与系统估计方法。 所谓单方程估计方法，指每次只估计模型系统中的一个方程，依次逐个估计。 所谓系统估计方法，指同时对全部方程进行估计，同时得到所有方程的参数估计量。 联立方程模型的单方程估计方法不同于单方程模型的估计方法 。 ;一、狭义的工具变量法（IV，Instrumental Variables）;⒈方法思路;⒉工具变量的选取 ;⒊ IV参数估计量 ;⒋讨论;二、间接最小二乘法(ILS, Indirect Least Squares);⒈方法思路;⒉一般间接最小二乘法的估计过程 ;危则邀棘燥肥级拂荫妆勤厚皋谈扔药出撵北瘟氏铰奥队街宣逆询桅时亥妹第四章四计量经济学-联立方程模型单方程估计方法第四章四计量经济学-联立方程模型单方程估计方法; 用OLS估计简化式模型，得到简化式参数估计量，代入该参数关系体系，先由第2组方程计算得到内生解释变量的参数，然后再代入第1组方程计算得到先决解释变量的参数。于是得到了结构方程的所有结构参数估计量。 ;⒊间接最小二乘法也是一种工具变量方法 ;三、二阶段最小二乘法(2SLS, Two Stage Least Squares);⒈2SLS是应用最多的单方程估计方法;⒉2SLS的方法步骤;第二阶段：对该模型应用OLS估计，得到的参数估计量即为原结构方程参数的二阶段最小二乘估计量。 ;⒊二阶段最小二乘法也是一种工具变量方法 ;四、三种方法的等价性证明;⒈三种单方程估计方法得到的参数估计量 ;⒉IV与ILS估计量的等价性;⒉2SLS与ILS估计量的等价性;五、简单宏观经济模型实例演示;⒈模型;⒉数据;⒊用狭义的工具变量法估计消费方程 ;估计结果显示;⒋用间接最小二乘法估计消费方程;C简化式模型估计结果;Y简化式模型估计结果;⒌用两阶段最小二乘法估计消费方程 ;第2阶段估计结果;⒍用两阶段最小二乘法估计投资方程 ;2SLS第2阶段估计结果;⒎用GMM估计投资方程;GMM估计结果;六、主分量法的应用;⒈方法的提出;⒉方法的原理;⒊主分量的选取;用k个主分量表示k个原变量 ;用f个主分量表示k个原变量 ;在2SLS中主分量的选取 对于简化式方程 ;⒋主分量???在ILS中的应用;七、其它有限信息估计方法简介(Limited Information Estimation Methods);⒈有限信息最大或然法(LIML，Limited Information Maximum Likelihood ) ;在该方法中，以下两个概念是重要的： 一是这里的“有限信息”指的是每次估计只考虑一个结构方程的信息，而没有考虑模型系统中其它结构方程的信息； 二是这里的“最大或然法”是针对结构方程中包含的内生变量的简化式模型的，即应用最大或然法求得的是简化式参数估计量，而不是结构式参数估计量。 具体参见教科书。;⒉有限信息最小方差比方法(LVR，Least Variable Ratio ) ;八、k级估计式;⒈k级估计式 ;显然，当 k=0时，即为OLS估计式； k=1时，即为2SLS估计式； k等于有限信息估计方法中的时，即为有限信息估计式。;⒉k级估计式的性质 ;工具变量与随机误差项不相关，对k是有限制的，必须有（证明见教科书）：