马尔可夫过程的随机过程.ppt

第五章 离散时间马尔可夫链;马尔可夫 (1856年6月14日——1922年7月20日）;王梓坤院士(1929年—)江西吉安人,1952年大学毕业后，被分派到天津南开大学数学系任教. 是一位对我国科学和教育事业作出卓越贡献的数学家和教育家，也是我国概率论研究的先驱和学术带头人之一。 1954年，他又以优异的成绩考取了赴苏研究生。踏进世界著名学府－莫斯科大学，在这个学府世界概率论的奠基人柯尔莫哥洛夫院士正领导看一个强有力的概率研究集团。柯尔莫高洛夫慧眼识英才，非常信赖这位由中国选派的年轻人的能力，把他选作自己的研究生，去攻概率论的中心问题随机过程理论。 　　当时中国近代数学才刚刚起步，大学也没有概率课程。此时苏联的概率论水平已届于世界最前列。王梓坤也根本不知道什么是概率，可他的研究方向又恰恰被定为概率论， 著有《概率论基础及其应用》、《随机过程论》、 《生灭过程与马尔科夫链》等9部数学著作． ;马尔可夫过程的定义 马尔可夫链的转移概率与概率分布 齐次马尔可夫链状态的分类 转移概率的稳定性能; 引例(有限制随机游动问题) 设质点只能在{0，1，2，···，a}中的各点上作随机 游动，移动规则如下：;§1　马尔可夫过程的定义;2. 马尔可夫过程;3.马尔可夫链;特别　对取T={0,1,2,···}的马尔可夫链，记为;二 马尔可夫链的转移概率;特别 当k=1时，;定义 称可数维的矩阵;实际中常会碰到具有时齐性的马氏链; 引理(有限制随机游动问题) 设质点只能在{0，1，2，···，a}中的各点上作随机 游动，移动规则如下：;设Xn表示质点在n时刻所处的位置，则;例１(天气预报问题) 如果明天是否有雨仅与今天的天气(是否有雨)有关，而与过去的天气无关. 并设 今天下雨、明天有雨的概率为a， 今天无雨而明天有雨的概率为b，又假设 有雨称为0状态天气，无雨称为1状态天气. Xn表示时刻n时的天气状态，则;天气的变化过程还可以用不同的马尔科夫链来描述，假设任意一天的天气与前一天的天气有关，即如果昨天和今天都为晴天，明天为晴天的概率为α，昨天和今天分别为晴天和阴天，明天为晴天的概率为β，昨天和今天分别为阴天和晴天，明天为晴天的概率为γ，如果昨天和今天都为阴天，明天为晴天的概率为δ。如果将阴天和晴天分别记为0,1，则昨天和今天的所有天气情况可以用数对表示为集合S={（1,1），（1,0），（0,1），（1,1）}，由此，将数对看做状态，天气的变化过程可用状态空间为S上的其次马尔科夫链描述，一步转移概率矩阵为： ;掠沮峪械翱琴噎面绍进千瞄济培版浅掐守烷延愧皮寅凹垄缺包啄必谎慨坊马尔可夫过程的随机过程马尔可夫过程的随机过程;练习 天气预报问题，其模型是：今天是否下雨依赖于前三天是否有雨（即一连三天有雨；前面两天有雨，第三天晴天…..),问能否把这一问题归纳为一马尔科夫链，如果可以，问该过程的状态有几个？如果过去一连三天有雨，今天有雨的概率为0.8；过去连续为晴天，而今天有雨的概率为0.2；在其他天气情况，今天的天气和昨天相同的概率为0.6，求这个马儿科夫链的转移概率.;例2 （埃伦菲斯特模型）设一个坛子中装有m个球，它们或是红色的，或是黑色的，从坛子中随机的摸出一球，并换入一个相反颜色的球.;例3（群体增长）某种生物群体的每个个体在其生存期内彼此独立地产生后代，假设每个个体都以概率pk产生k个后代，且有;则马氏链的一步转移概率为：;例4（卜里耶模型）设一个坛子里有b个黑球和r个红球，每次随机地从坛子中摸出一个球后再放回去，并加入c个与摸出球同颜色的球。重复以上步骤将摸球进行下去，设Xn表示第n次摸球放回后坛子中的黑球数，试写出其一步转移概率矩阵和状态空间;例5：设 是相互独立同分布的随机变量序列，且;例6（网页浏览）用集合 表示因特网中的所有网页，假设网页 上的超级链接数为 ，对应的网页集合为 ，用户进入网页 后，按照以下规则进入新的网页；以概率p进入网页集合S中任何一个网页或者以概率q进入 的任一个超级链接，令Xn表示用户在n次选取后所在的网页，问Xn是非是一马氏链，若是的话，写出其一步转移概率.;§２. 马尔科夫链的概率分布;系统在n 时从状态i的出发,经过k+m步转移,于n+k+m时到达状态j,可以先在n时从状态i出发，经过k步转移于n+k时到达某种中间状态l,再在n+k时从中间状态l出发经过m步转移于n+k+m时到达最终状态j,而中间状态l要取遍整个状态空间S.;定理 马尔可夫链的k 步转移概率由 其一步转移概率 所完全确定.;齐次马尔可夫链;例