如何构建自己的第一支程序.docVIP

如何构建自己的第一支程序 前言 许多MC 新的使用者还不太会撰写程序, 这边将手把手教大家建构第一支简单的日内程序， 一支交易程序的主轴就是进场逻辑， 进场逻辑又分顺势或是逆势 大家可能会想说， 大盘大概有70%的时间都在盘整没有特别的方向， 所以用逆势的方法可能比较容易赚钱， 但是真的是这样吗？ 其实不一定啦！贴着盘势做，就会赚到钱了， 顺势逆势也不是那么重要，就差在你进场的相对位置。 我们今天打算来写出一支日内当冲的程序， 基本的进场逻辑很简单， 当价格往上突破我们设定的压力线，我们就作多； 当价格往下跌破我们设定的支撑线，我们就作空。 重点来了，我们怎么设定压力线跟支撑线呢？ 在这边提供一个最简单的想法， 我们设定开盘后一段时间的最高点跟最低点当作一个区间， 往上突破最高点的某个比例就进场做多； 往下跌破最低点的某个比例就进场做空。 现在就开始来撰写我们的程序码吧！ 参数与变数设定 首先，我们必须先设定我们的参数， 因为我们要突破区间上下的某个比例， 所以我们把比例当作是一个参数， 也方便让大家可以去最佳化。 再来，因为我们是设定开盘后一段时间的高低点区间， 所以我们开始交易的时间必须限定在那段时间之后， 而且我们总不会一直交易到收盘吧！ input :R(0.002),BeginTime(0930),EndTime(1130); Input后面是接我们程式里可变动的参数， 千万记得，每句程序码写完都要记得加分号「；」 R是代表区间上下的某个比例， BeginTime是我们开始交易的时间， EndTime是我们终止交易的时间。 接着我们必须要有变数来储存我们开盘后一段时间的高低点， var:TH(0),TL(0),mkp(0),ax(0),ay(0); TH是用来储存我们当日某段时间里的最高点； TL是用来储存我们当日某段时间里的最低点。 mkp用来储存我们手边部位状态。 ax用来计算我们作多的次数， ay用来计算我们作空的次数。 ax跟ay可以用来限制我们当日多空交易次数。 所以部位状况跟作多、作空次数，每天都必须归零， if date date[1] then begin mkp=0; ax=0; ay=0; end;  进场方式 程序的核心来了， 首先我们会先设定进场时间范围， 所以我们之前设定进场时间在9点30到11点30。 基本上当冲程式不一定要像留仓程式总是有部位在， 所以我们设定不管多单或是空单进场时， 手边都不要有任何部位。 当K线最高价格往上突破区间高点的某个比例后，价格过高点进场作多； 当K线最低价格往下跌破区间低点的某个比例后，价格过低点进场作空。 if BeginTime Time and Time EndTime then begin if MarketPosition = 0 and high TH*(1+R) then buy next bar at highest(high,1)+1 stop; if MarketPosition = 0 and low TL*(1-R)???then sell next bar at lowest(low,1)-1 stop; end; 不过我们总不会无限制的进场吧！ 所以可能会去限制我们的进场次数， 所以你可以这样去记录你的进场次数， mkp=marketposition; if mkp[1]1 and mkp=1 then ax=ax+1; if mkp[1]-1 and mkp=-1 then ay=ay+1; 我们用mkp去储存部位状况， 当你前一个部位不是多单，而现在进多单， ax就加1，表示作多一次，空单亦然。 出场方式 最后，有进必有出嘛！ 基本上我们设定停损点数为50点， 当然，如果你容忍度比较小，停损可以设小一点， 不过当盘在扫的时候，停损太小很容易被扫出场。 然后，在14点55分时，手中的部位还没出场的话， 就让它通通出场吧！ if marketposition =1 then begin sell next bar at entryprice-50 stop ;if time1455 then sell this bar on close;end; if marketposition =-1 then begin buytocover next bar at entryprice+50 stop ;if time1455 then buytocover this bar on close;end; 事实上，你把这样的程序套进去作回测， 你会发现绩效并没有很好， 为什么呢？ 首先是交易次数太多，所以我认为你必须去限制你的交易次数， 通常我们会限定一天多空各作一次， 最多多空不会各作超过2次