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ch12 交易风险计量和控制
第12章 交易风险的计量与控制; 12.1 交易风险的计量; 12.1.1 交易风险的成因;;; 交易风险的特点; 12.1.2 交易风险程度的计量; 交易风险报告;资产与负债;资产与负债; 交易风险报告的特点;; 资金流动报告; ; ; 12.2 交易风险的控制; 12.2.1 契约性套期保值; 不采取抵补措施; 远期市场套期保值; 货币市场套期保值; 期 权市场套期保值; 期 权市场套期保值; 避险方法的选择;3、远期外汇市场避险和期权市场避险：
如果一种外币的现金流出额已知，则买入外汇远期；如果该现金流出额不确定，则买入看涨期权。
如果一种外币的现金流入额已知，则卖出外汇远期；如果该现金流入额不确定，则买入看跌期权。
如果一种外币的现金流量部分已知而部分不确定，则用远期合约去对冲已知的部分；而用期权去对冲不确定的部分，??体买入的期权数额应相当于这部分现金流量的最大值。; 四种避险方法比较; 互换协议;3、货币互换：两个公司交换以不同货币表示的债务，双方互相支付固定数额的利息，在到期日，将本金以商定的汇率换回。
4、信用互换：企业和外国银行之间进行的货币调换，在将来到期时再调换回原来的货币。; 12.2.2 经营策略; 福费廷; 福费廷基本流程; 福费廷基本流程图; 福费廷的优点：出口商视角; 小结
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