兆丰国际商业银行流动性风险管理制度说明.PDF

兆豐國際商業銀行流動性風險管理制度說明 102 年度 項 目 內 容 1.流動性風險管理策略 (1)策略： 與流程 依董事會核定之風險管理目標及限額，監控全 行流動性風險部位。 依本行「流動性風險管理辦法」及「流動性風 險管理作業要點」等規定，落實流動性風險管 理，以確保本行支付能力。  定期執行壓力測試，確保本行內部經營或外在 金融環境遭遇劇烈衝擊時，無論目前或未來任 何情況下，本行之流動性資金足以因應資產增 加或履行到期義務所需，俾使本行能永續經營。 (2)流程： 依「流動性風險管理辦法」及「流動性風險管 理作業要點」之規定，由財務部逐日控管國內 單位新臺幣及外幣之資金流量；海外分行除另 有規定外，依當地主管機關之規定，維持足夠 之流動性。 金融市場交易管理中心依期間別訂定流動性部 位或比率限額，並定期檢討及調整，提報資金 審議委員會、資產負債暨風險管理委員會及董 事會審議通過後實施。定期編製「現金流量到 期缺口表」，並控管現金流量缺口於核定之限 額內，如超逾限額應研擬對策提報資金審議委 員會。 風險控管處擬訂壓力情境，定期檢討並適時修 訂；金融市場交易管理中心定期執行壓力測 試，並分析測試結果，呈報資金審議委員會、 資產負債暨風險管理委員會及董事會，做為決 策參考；財務部以壓力測試結果，做為資金調 度參考。 1 項 目 內 容 2.流動性風險管理組織 (1)董事會為本行最高流動性風險監督單位，核定風 與架構 險策略及限額。 (2)「資金審議委員會」及「資產負債暨風險管理委 員會」負責督導流動性風險。金融市場交易管理 中心，負責流動性風險管理事宜。 (3)金融市場交易管理中心定期向資金審議委員會、 資產負債暨風險管理委員會及(常務)董事會提報 流動性風險之監控情形。 (4)財務部為資金調度之執行單