计量经济习题练习.docVIP

1、某计量经济学家曾用1921~1941年与1945~1950年（1942~1944年战争期间略去）美国国内消费Ｃ和工资收入Ｗ、非工资－非农业收入Ｐ、农业收入Ａ的时间序列资料，利用普通最小二乘法估计得出了以下回归方程： 式下括号中的数字为相应参数估计量的标准误。试对该模型进行评析，指出其中存在的问题。 解答：该消费模型的判定系数，Ｆ统计量的值，均很高，表明模型的整体拟合程度很高。（2分） 计算各回归系数估计量的t统计量值得：， ，。除外，其余T值均很小。工资收入Ｗ的系数t检验值虽然显著，但该系数的估计值却过大，该值为工资收入对消费的边际效应，它的值为1.059意味着工资收入每增加一美元，消费支出增长将超过一美元，这与经济理论和生活常识都不符。（5分）另外，尽管从理论上讲，非工资—非农业收入与农业收入也是消费行为的重要解释变量，但二者各自的t检验却显示出它们的效应与0无明显差异。这些迹象均表明模型中存在严重的多重共线性，不同收入部分之间的相互关系掩盖了各个部分对解释消费行为的单独影响。（3分） 2、现有x和Y的样本观测值如下表: x 2 5 10 4 10 y 4 7 4 5 9 假设y对x的回归模型为，且，试用适当的方法估计此回归模型。 .解：原模型： ， 模型存在异方差性 为消除异方差性，模型两边同除以， 得： （2分） 令 得： （2分） 此时新模型不存在异方差性 （1分） 由已知数据，得（2分） 2 5 10 4 10 0.5 0.2 0.1 0.25 0.1 4 7 4 5 9 2 1.4 0.4 1.25 0.9 根据以上数据，对进行普通最小二乘估计得： 解得（3分） 下表给出三变量模型的回归结果： 方差来源 平方和（SS） 自由度（d.f.） 平方和的均值(MSS) 来自回归(ESS) 65965 — — 来自残差(RSS) _— — — 总离差(TSS) 66042 14 要求：（1）样本容量是多少？（2）求RSS？（3）ESS和RSS的自由度各是多少？（4）求和？ ．解答：（1）总离差(TSS)的自由度为n-1，因此样本容量为15；（2分） （2）RSS=TSS-ESS=66042-65965=77；（2分） （3）ESS的自由度为2，RSS的自由度为12；（2分） （4）=ESS/TSS=65965/66042=0.9988，（4分） 已知相关系数r＝0.6，估计标准误差，样本容量n=62。 求：（1）剩余变差；（2）决定系数；（3）总变差。 答：（1）由于，。（4分） （2）（2分） （3）（4分） 3、检验下列模型是否存在异方差性，列出检验步骤，给出结论。 样本共40个，本题假设去掉c=12个样本，假设异方差由引起，数值小的一组残差平方和为，数值大的一组平方和为。 .解：（1）（2分） （2）（3分） （3）（2分） （4），接受原假设，认为随机误差项为同方差性。（3分 在一项对北京某大学学生月消费支出的研究中，认为学生的消费支出除受其家庭的月收入水平外,还受在学校是否得奖学金,来自农村还是城市，是经济发达地区还是欠发达地区,以及性别等因素的影响。试设定适当的模型,并导出如下情形下学生消费支出的平均水平: (1)来自欠发达农村地区的女生,未得奖学金;(2)来自欠发达城市地区的男生,得到奖学金; (3)来自发达地区的农村女生,得到奖学金;(4)来自发达地区的城市男生,未得奖学金. 解答:记学生月消费支出为Y,其家庭月收入水平为X,在不考虑其他因素影响时,有如下基本回归模型: （2分） 其他决定性因素可用如下虚拟变量表示: 以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业回归方程 t值（-0.56）(2.3) (-1.7) (5.8) 式中，Y为总就业量；X1为总收入；X2为平均月工资率；X3为地方政府的总支出。 试证明：一阶自相关的DW检验是无定论的。（2）逐步描述科克伦-奥克特迭代法估计的步骤。（临界值，）