股指现货权重复制表.PDFVIP

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股指现货权重复制表 新湖期货金融创新部 蔡建波 要点 电话:021  根据分级靠档权重排序抽取前列样本 E-mail: caijianbo@xhqh.net.cn  计算10 大板块权重占比,样本内分配 实习生:  利用二次规划方法对复制权重进行拟合 梁慰庭  考虑真实交易环境,敞口风险用ETF 补齐  每天更新停复牌列表,如有发生,采用最近相关性行业内个股补 充  自2008 年 1 月起,样本外测试显示,持有 10 天后平均误差不 超过0.23% 请务必阅读正文之后的免责条款部分 XINHU REPORT 每日跟踪 股指现货权重复制表 当日生成组合列表 当日停牌股票:山东黄金,西南证券,深圳燃气,辽通化工,TCL 集团,泰 达股份,首钢股份,上海汽车,华域汽车,广发证券,葛洲坝,包钢稀土,维 维股份,驰宏锌锗,上海能源 当日复牌股票:深圳燃气 (刊登重要公告),荣盛发展,东风汽车,五矿发展, 航天信息,用友软件,天津港,世茂股份,中国南车 根据当前近月合约价格,每手3252.8 点即975840 元买入股票组合 主选股 备选股 实际选 昨日收 购买手 Beta 系 股票代码 理论权重 相关系数 票 票 择股票 盘价 数 数 中国石 中国石 中国石 SH601857 0.039094 11.72 32 0.583179 0.636595 油 油 油 工商银 工商银 工商银 SH601398 0.04296 4.5 93 0.264226 0.310269 行 行 行 中国银 中国银 中国银 SH601988 0.040949 3.35 119 0.691914 0.426875 行 行 行 招商银 招商银 招商银 SH600036 0.060268 14.71 39 0.695609 0.760149 行 行 行 贵州茅 贵州茅 贵州茅 SH600519 0.047597 181.17 2 0.246803 0.360507 台 台 台 浦发银 浦发银 浦发银 SH600000 0.032345

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