基于分层copula理论的股市联动性测度 - 重庆理工大学学报.pdfVIP

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2017-08-21 发布于天津
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基于分层copula理论的股市联动性测度 - 重庆理工大学学报.pdf

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第卷第期重庆理工大学学报自然科学年月基于分层理论的股市联动性测度罗燕吴永重庆理工大学数学与统计学院重庆摘要在模型下考虑好坏消息对股市的不对称性影响根据分层阿基米德的灵活性与有效性分析美国与亚太地区只股指联动性进一步通过度量股市间系统性风险溢出效应与分层阿基米德的分层结构较一致新加坡与香港联动性最强台湾与日经次之表明联动关系的强弱与系统性风险溢出效应相关联关键词分层阿基米德中图分类号文献标识码文章编号现代金融体系主要以网络化呈现金融机构较大地负外部冲击早期等提出系统彼此相互关联相互影响一些金融机构

第３０卷　第１１期重庆理工大学学报（自然科学）２０１６年１１月Ｖｏｌ．３０　　Ｎｏ．１１ＪｏｕｒｎａｌｏｆＣｈｏｎｇｑｉｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（ＮａｔｕｒａｌＳｃｉｅｎｃｅ）Ｎｏｖ．２０１６  ｄｏｉ：１０．３９６９／ｊ．ｉｓｓｎ．１６７４－８４２５（ｚ）．２０１６．１１．０２８基于分层Ｃｏｐｕｌａ理论的股市联动性