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第卷第期总第期系统工程年月文章编号基于自举粒子滤波的沪深指数跳跃性形态吴恒煜朱福敏胡根华马晶田海山西南财经大学经济信息工程学院四川成都华南理工大学工商管理学院广东广州无锡职业技术学院经济管理学院江苏无锡摘要为研究沪深指数价格随机过程的运动形态捕捉金融资产的非高斯新息波动率集聚和杠杆效应三大特征在时间序列分析的基础上采用非对称模型构建了四种不同跳跃程度的离散时变波动率过程并建立了波动率漂移率和跳跃的状态空间模型同时引入粒子滤波方法来研究动态波动率和跳跃类型研究表明沪深指数收益率存在大量的随机跳跃而
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