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巴菲特午餐的拍卖问题 摘要 拍卖作为一种有效的市场定价方式已经受到了人们的广泛认可，拍卖系统的建立更有利于人们分析与决策。本文通过对之前十年数据的分析和模拟，利用灰色系统、加权平均和马尔可夫等算法解决了2010年拍卖最高价的预测和给出合理竞标方案的问题。 对于问题一：基于给出的2000—2009年拍卖成交价的数据估计2010年竞标的最高价，经过观察和模拟，我们分别建立了灰色系统预测模型和加权平均系统模型。下面分别介绍这两种模型： 方法1：首先是利用所给10年的数据分别建立微分程，灰色系统模拟，并用MatlaB进行编程求解，观察可知：由于前10年数据波动较大，模拟的结果也相应出现较大的误差，经过多次分析、剔除、修正和模拟，发觉“用2001—2007年的数据灰度模拟2008年，得到数据再依次灰度模拟2009年和2010年的价格”这种方法得到的误差最小，拟合程度最好； 方法2：将十组数据分成两组，利用MatlaB编程分别算出权重，平均加权模型估测出2010年的最高价； 最终我们模拟预测得到的结果如下： 方法： 2010年拍卖预测的最高价 灰色系统预测 228.24万美金 加权平均法 222.24万美金 可以看出，两个不同模型模拟出来的结果是非常接近的，进一步说明了模型的可行性。 对于问题二：采用马尔可夫随机模型对2009年网络拍卖过程进行了定量分析和数据的处理及模型的模拟，进一步我们优化拍卖方法，从而给出动态的竞标方案。 关键词：网络拍卖 灰色预测 数据检验 最小二乘法 微分方程马尔可夫链 动态模拟 投标策略 一、问题重述 巴菲特午餐约会始于2000年，以网上竞价拍卖方式进行，中标者将获得与被尊称为“股神”的巴菲特共进午餐的权力，拍卖所得资金将捐赠给美国旧金山的非营利组织格莱德基金会(Glide Foundation)，用以资助穷困和无家可归者。 巴菲特午餐历年中标金额 建立数学模型，分析拍卖过程，并预测2010-2011年巴菲特午餐的中标价能否再创新高? 巴菲特午餐的胜出者，最多可以邀请7位朋友与巴菲特共进午餐。请你设计自己的投标方案。 二、模型假设 为了问题简化分析，我们作一下一些合理假设： 单物品拍卖,参与网上拍卖的顾客是理性人并且风险中性； 在拍卖周期[0,T]内,有n个参与者随机到达,并且服从参数为λ的泊松分布，在时间t到达n个投标者的概率为； vi是竞价者i的估价, vi∈[v,-v],服从分布函数F(x),其密度函数为f(x)； 网站一般都为投标者提供投标代理,在本研究的模型中,可以使用投标代理参与竞价； 拍卖在一个确定的、公开的时间开始，连续持续六天； 截止拍卖结束时，最高出价的投标者赢得拍卖物品； 网络拍卖当中的投标者具有正的时间偏好，表现为投标者总体估价水平随着拍卖时间的进行而提高； 三、符号说明及名词解释 符号 释义 r 该次拍卖的保留价格 c 每次投标的最小加价单位 T 时间发生的次数 P 当前拍卖的最高价格 L 对列中投标者的数目 新投标者进入拍卖的频率 等待队列中的投标者再次采取行动(触发事件)的频率 当前价格为P时，新进入投标者的估价值 当前价格为P时，队列中投标者的估价值 估价下限 估价上限 当前价格为P时，新近入投标者估价的分布函数， 当前价格为P、队列状态为Q时，队列中的投标者估价呱P() 的分布函数 四、问题分析 这是一个对2010年拍卖最高价的预测和给出合理竞标方案的问题。 问题一 题目给出了2000年—2009年的实际竞标的最高价，要我们预测2010年拍卖的成交价，通过灰色预测法，解决问题，进一步利用对数据进行个别剔除法后进行模拟，同时使用加权平均法，预测01年的数据。在运用灰色预测的时候，我们还进行多次的误差分析检验、改进，进而得到拟合程度比较好的方法。 问题二 在第一问中，通过模拟我们已经初略估计出每年的最高拍卖价格，现需要做的是给出一个最优的竞标方案。拍卖过程是动态的，每个时期对应一个随机的状态，在该状态中竞拍者人数是随机的，每个参与者的估价上限随所在时间最高价的变化而变化，从一个时期到下一个时期的状态按照一定概率转移，这是个随机动态的系统，我们应用马尔科夫模型解决相关问题：首先算出相关的变量估值，随后将算出来的变量估值作为真实值来模拟投标价格向量的演变过程，最后将模拟得到的价格走势与真实价格走势进行比较分析，改进模型，得到合理的竞标模型。 五、模型建立与求解 问题一的求解 灰色简单模型GM（1，1）的建立 灰色简单模型GM（1，1）表示一阶的，一个变量的微分预测模型，用于时间序列预测的是其离散形式的模型。 设时间序列有n个观察值，，通过依次的数据累加生成新序列。 利用离散数据系列建立近似的GM（1，1）微分方程模型：