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此为所附《市场规范建议通告》（Market Regulation Advisory Notice ） (“MRAN”)英文原文之译本；正式文本为MRAN英文版。尽管我们已尽合理努力 提供准确翻译，但若对M RAN译本所提供信息有任何疑问，请查阅MRAN英文 版。任何由于翻译造成之差异或分歧不具约束力且无法律效力。 市场监管建议通告 __________________________________________________________________________ 芝加哥商品交易所(CME)、芝加哥商品期货交 交易所 易所(CBOT)、纽约商业交易所(NYMEX)和纽约 商品交易所(COMEX) 主题 大宗交易 规则参考 规则526 建议日期 2017年2月10日 建议编号 芝商所RA1701-5 生效日期 2017年2月27日 本建议通告取代2016年12月13日发布的芝商所RA1618-5。其发布是为了就交易日期为 2017年2月27 日星期一之六（6）份每月到期外汇期货合约（生效日期为2017年2月26日 星期日）之上市，澄清商品内期货价差的最低数量门槛。 此建议通告未有其他实质性更改。 本建议通告包含以下各节: 1. 定义 2. 参与 芝商所RA1701-5 2017 年2 月10 日 第2 页/共16 页 3. 有共同受益所有权的不同账户 4. 合资格产品 5. 时间和价格 6. 最低数量 7. 价格报告要求 8. 提交到CME清算所 9. 记录保持 10. 错误纠正 11. 大宗交易信息的传播
 12. 非公开信息的使用
 13. TAS与TAM大宗交易
 14. 指数收盘价基准交易( “BTIC”)大宗交易 15. 规则526文本 16. 联系信息 所有大宗交易均须遵守本建议通告中规则526所载条件。违反该规则或本建议通告中所 载任何要求和禁令可能会导致纪律处分。 1. 大宗交易的定义 大宗交易是在允许公开竞价市场之外执行的达到特定数量门槛的私下协商期货、期权 或组合交易。 不允许使用支持电子匹配或电子接受叫价和报价的可多方访问的系统或交易设施协助 交易所交易产品以大宗交易的方式执行。各方可使用通讯技术向一名或多名参与者提 供大宗双向报价并进行私下协商的大宗交易。各方亦可利用由第三方支持的通过电子 方式将指示性的大宗行情发布给多个市场参与者的技术。但是, 各方依据按上述电子 方式显示的指示性行情执行的大宗交易仅可通过经纪商(如果适用)及交易方参与的直 接双边沟通执行。 2. 参与大宗交易 大宗交易的各方必须是《商品交易法》(Commodity Exchange Act)第1a条定义的合格 合约参与者(Eligible Contract Participant)。合格合约参与者一般包括交易所会员 和会员机构、经纪商/交易商、政府机构、养老基金、商品基金、企业、投资公司、保 险公司、存托机构和高净值人士。经注册或免注册的商品交易顾问(CTA)和投资顾问, 以及担任类似角色且以此身份受外国法规制约的外国人,也可参加大宗交易,前提是他 芝商所RA1701-5 2017 年2 月10 日 第3 页/共16 页 们的总资产管理规模超过2500万美元且大宗交易适合于其客户。 仅当客户已指明订单要作为大宗交易执行时,客户订单才可通过大宗交易执行。 3. 有共同受益所有权的不同账户之间的大宗交易 禁止有共同受益所有权的不同账户之间进行大宗交易,除非1)各方缔结大宗交易的决定 系由独立决策人作出;2)各方对于缔结交易有合法独立的真实商业目的;以及3)大