量化投资入门教程八——空中花园策略.docxVIP

量化投资入门教程八——空中花园（SkyPark）策略目录策略原理及代码1.1策略原理1.2策略代码 1.2.1配置文件【SkyPark.ini】，代码1.2.2策略文件【SkyPark.py】，代码Python相关函数2.1Python标准函数2.2掘金接口函数1.策略原理及代码 1.1策略原理基空中花园属于日内突破策略，是期货CTA日内策略。空中花园比较看重开盘突破。开盘时的高开或者低开均说明有大的利好或者利空使得开盘大幅远离昨天的收盘价。开盘突破，是最快的一种入场方式。当然出错的概率也最高。因此为了提高策略的胜率，空中花园策略加了额外的条件，也就是开盘要大幅高开或者低开，形成一个空窗，因此顾名思义称为空中花园，然后再根据是否突破上下轨来进行开仓判断。这样一来，策略的胜率将大大提高，不过由于对高开或者低开的幅度要求过高，一般是超过1%，因此使得策略的交易次数可能相对其它策略而言要偏低一些。开盘第一根K线是收阳还是收阴，是判断日内趋势可能运动方向的标准。在当天开盘高开或低开时更有效。空中花园策略主要特点：日内交易策略，当日收盘平仓； 空中花园在当天高开或低开时使用，即当开盘价=昨天收盘价*1.01 或开盘价=昨天收盘价*0.99 时： ● 上轨＝第一根K线的最高价； ● 下轨＝第一根K线的最低价； ● 当价格突破上轨，买入开仓； ● 当价格跌穿下轨，卖出开仓； ● 当日