综合业务平台场参与者接口规格说明书发布说明201706.docVIP

《综合业务平台市场参与者接口规格说明书》发布说明2017.06 根据大宗交易实时减持需求，大宗交易申报消息、公共数据消息中填写股份减持标识。响应消息、执行报告、过户数据中不填写。 技术咨询电话： 4009003600 网站地址：/ ? 交易技术支持专区 目录1 数据格式、STEP消息约定及通用数据库接口规范 4 2 大宗交易业务消息规范 6 2.1 大宗交易STEP消息流程图 6 2.2 公共数据消息 7 2.3 意向申报消息/意向申报撤单消息 8 2.4 意向申报响应消息/意向申报撤单响应消息 9 2.5 成交申报消息 10 2.6 申报撤单消息 11 2.7 申报响应消息/申报撤单成功响应消息 12 2.8 申报撤单失败响应消息 13 2.9 执行报告消息 14 2.10 过户数据接口dghXXXXXYYYYMMDD.dbf 15 2.11 固定价格交易STEP消息流程图 16 2.12 固定价格交易申报消息 17 2.13 固定价格交易申报撤单消息 18 2.14 固定价格交易申报响应消息/申报撤单成功响应消息 18 2.15 固定价格交易申报撤单失败响应消息 18 2.16 固定价格交易执行报告消息 18 3 后记 19 数据格式、STEP消息约定及通用数据库接口规范 数据格式约定参见《上海证券交易所市场参与者 EzSTEP通用数据库接口规格说明书》文档STEP消息约定参见《上海证券交易所市场参与者 EzSTEP通用数据库接口规格说明书》文档。 通用数据库接口参见《上海证券交易所市场参与者 EzSTEP通用数据库接口规格说明书》文档。 请求业务类型编号（reqid），交易所据此处理不同的业务请求，取值为： BII 大宗意向 Block trade Intention of Interest BPT 大宗交易 Block trade appoint Trade FPE 大宗固定价格交易申报（Fix Price Entry of block trading） 数据广播类型（bcasttype），取值为： 02：大宗交易执行报告（execreport）03：大宗交易意向申报行情pubdata） 14 大宗盘后固定价格交易执行报告（execreport） 业务类型与执行报告数据广播类型及产品集关系表： 业务名称 业务类型（reqid） 执行报告 广播类型 （bcasttype） 公共数据 广播类型 （bcasttype） 产品集编号 （setid） 供参考以具体数据为准 大宗业务 BII 大宗意向 BPT 大宗交易 FPE 大宗固定价格交易 02 14 03 N/A 101 101 消息类型（MsgType），取值为： 6 = 意向申报或意向申报撤单（IOI） 8 =申报响应或执行报告（Execution Report） 9 =申报撤单失败（OrderCancelReject） D =申报（NewOrder Single） F =申报撤单（OrderCancel Request） AJ = 意向申报响应或意向申报撤单响应（QuoteResponse） 说明及约定： 注意大宗交易证书(Ekey)取消后，大宗交易用户直接使用PBU进行大宗交易，该PBU对产品的交易权限及连通指定关系同竞价交易系统。 注意当撤单请求失败，报19198（原始订单正在处理当中）错误时，因后台异步处理方式，市场参与者可待收到原始订单请求响应后再尝试进行该笔订单撤单申报。 综合业务平台STEP撤单订单，暂均不分配交易所订单编号，因此撤单成功或失败响应消息中，交易所订单编号为空。 大宗交易业务消息规范 大宗交易STEP消息流程图 在发起方登录时，客户端将收到全市场的意向申报信息（即公共数据），之后只发新增的公共数据。根据大宗交易的操作流程，发起方可以进行意向报价发布，成交申报发布，以及相应的撤单等操作，下图描述了大宗交易的STEP消息通信流程。 公共数据消息 IOI（mdtext） 公共数据消息 描述： 公共数据表中的mdtext字段数据。 本消息用来发送市场有效时段内的所有的意向申报（包括已成交和撤单的，具体由申报单状态确定），向市场参与者发送。 标签 字段名 字段描述 类型 消息头 MsgType取值为：6=意向申报 23 IOIID 会员内部。10 28 IOITransType 意向报单类型，取值为：N=意向申报, C=意向申报撤单 C1 26 IOIRefID 撤单编号，对于意向申报该字段取值为空，若为撤单则为被撤原订单的会员内部编号。 C10 48 SecurityID 证券代码 C6 44 Price N11(3) 38 OrderQty 数量N10 54 Side 买卖方向，取值有： 1表