一类倒向随机微分方程的比较定理_李师煜.pdf

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2017-08-06 发布于浙江
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一类倒向随机微分方程的比较定理_李师煜

第卷第期江西理工大学学报 31 5 Vol.31,No.5 年月 201010 Oct.2010 文章编号：（） 1007-1229201005-0067-03 一类倒向随机微分方程的比较定理李师煜高武军 , （江西理工大学理学院江西赣州） , 341000 摘要：讨论了以连续局部鞅为干扰源系数满足连续和线性增长条件的倒向随机微分方程得 , , 到了比较定理，并且对其进行了推广. 关键词：倒向随机微分方程连续局部鞅比较定理 ; ; 中图分类号：文献标识码： O211.63 A The Comparison Theorem of Backward Stochastic Differential Equations LI Shi-yu, GAO Wu-jun （： Abstract In this paper, BSDE with continuous local martingales where the coefficient satisfies continuous and linear growth conditions is discussed. Then a comparison theorem is obtained and generalized. Key words ： backward stochastic differential equations; continuous local martingale; comparison theorem 率空间其中流 F 满足通常条件记为可料 0 引言 , t t ≥0 , ρ σ 域：为一个连续局部鞅并且 .M = M ,F 0 ≤t ∞ , 倒向随机微分方程现已成为金融数学、最优控 t t