一类倒向随机微分方程的比较定理_李师煜.pdf

第 卷第 期 江西理工大学学报 31 5 Vol.31,No.5 年 月 201010 Oct.2010 文章编号： （ ） 1007-1229201005-0067-03 一类倒向随机微分方程的比较定理 李师煜 高武军 , （江西理工大学理学院 江西赣州 ） , 341000 摘 要：讨论了以连续局部鞅为干扰源 系数满足连续和线性增长条件的倒向随机微分方程 得 , , 到了比较定理，并且对其进行了推广. 关键词：倒向随机微分方程 连续局部鞅 比较定理 ; ; 中图分类号： 文献标识码： O211.63 A The Comparison Theorem of Backward Stochastic Differential Equations LI Shi-yu, GAO Wu-jun （ ： Abstract In this paper, BSDE with continuous local martingales where the coefficient satisfies continuous and linear growth conditions is discussed. Then a comparison theorem is obtained and generalized. Key words ： backward stochastic differential equations; continuous local martingale; comparison theorem 率空间 其中流 F 满足通常条件 记 为可料 0 引 言 , t t ≥0 , ρ σ 域 ： 为一个连续局部鞅 并且 .M = M ,F 0 ≤t ∞ , 倒向随机微分方程现已成为金融数学、最优控 t t