原创力文档- 1、本文档共3页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
一类倒向随机微分方程的比较定理_李师煜
第 卷第 期 江西理工大学学报
31 5 Vol.31,No.5
年 月
201010 Oct.2010
文章编号： （ ）
1007-1229201005-0067-03
一类倒向随机微分方程的比较定理
李师煜 高武军
,
（江西理工大学理学院 江西赣州 ）
, 341000
摘 要：讨论了以连续局部鞅为干扰源 系数满足连续和线性增长条件的倒向随机微分方程 得
, ,
到了比较定理，并且对其进行了推广.
关键词：倒向随机微分方程 连续局部鞅 比较定理
; ;
中图分类号： 文献标识码：
O211.63 A
The Comparison Theorem of Backward
Stochastic Differential Equations
LI Shi-yu, GAO Wu-jun
（
：
Abstract In this paper, BSDE with continuous local martingales where the coefficient satisfies continuous and
linear growth conditions is discussed. Then a comparison theorem is obtained and generalized.
Key words ： backward stochastic differential equations; continuous local martingale; comparison theorem
率空间 其中流 F 满足通常条件 记 为可料
0 引 言 , t t ≥0 , ρ σ
域 ： 为一个连续局部鞅 并且
.M = M ,F 0 ≤t ∞ ,
倒向随机微分方程现已成为金融数学、最优控 t t
文档评论（0）