一类非负非线性时间序列模型.pdf

最 维普资讯 第7卷第 1期 水利 电力机械 电子技术 Vo1．7No．1 1993年 3月 MACH．盘ELEC．TECH．WATERCOMSERVANCY＆ELECPOW M arll993 童s一 一类非负非线性时间序列模型 1_l／1‘ 李 元 王清河 常兆光 — — (石 聂 系) 摘 要 本文提 出了一类非盍非绒性时间序列模型— — 一阶非负非绒性 门限 自田归模 型Nr^RlrJ)·试模型可以描述象 选量姿竖 生壅堕 列·通过马尔可夫理 论 ．我们证 明了NTAR(IJ模型 的平稽性、遍历性 ，培 出了矩 的存在条件 ．并指 出在 一 定的条件下模型参数的奈件最小二秉估计是相客的． 关建词：非寅非践性 时问序列：马尔可夫链 ；索件最小二秉估计． ． 0 引言 }负时间序列 的研 究 已gI起 了人们 的普遍重视．最近 已提 出 了许 多模型来描述这样 的 时间序列．如 Andel用正值AR(1)模型来描述污承处理 同题，Lawranc~提 出了新 指数 自 回归模型 NEAR(1)来刻画基河流量，风速这样的非负时间序列．NEAR(1)的定义如下： f O W ．P． 1一p x．jL{ +e． (1．1) x1．】 W ·P · P 其中 fcl W．P． (1～口)／(1一口+ p) e-= (1．2) L (r—p)eIW．P． p／(1一口+ p) fe。}为 i．i．d．指数分布的时闯序列． NEAR(I)模型在描述河流量这样 的时闻序列时有一定 的局限性 ，它没有考虑输入为零 (河流的干枯期)的情形 ．Hutton于 l990年提 出了一种新模型 ．该模型克服 了NEAR(1)的 局 限性 ，Hutton的模型如下 x 口x 1+c (j．3) 其中 rO W． P． 卜 p Bt={ (1．4) L e． W P·· P 这里(c．)为 j．i．d正值时间序列． 若 以x表示 t时剽某承库库存承量，则由 (1．3)，(1．4)可知 x．由两部 分组 成：① t一1时 刻的库存量 x 经过 (t一1,t】这段时伺漉出了(1一口)x ，剩余木量为 口x ：② (t—I．t】这段 时间内新增加水量 e．(如雨水等 )，模型 (1．3)，(1．4)考虑 了输入为零的情形．从而克服了NEAR (1)模垄的局限性 ．但模型 (1．3)．f1．4)仍有～定的局限性，它假定在 (卜-I，tj这段时 同内藏出 的水量 (1一 )x ，对任意时刻 t，恒 队一个常 比铡因子 l一 流 出．但在实际 问题 中．永库 向 维普资讯 第7卷第 1捆 李元 王清河 常兆光