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上证所Level-2行情接口开发 高昀 主要内容 Level-2产品介绍 Level-2系统接入 Level-2数据解码 一、Level-2 产品介绍 Level-1行情的不足 Level-1行情Show2003.dbf不足之处 内容 信息量少，市场深度反映不够－－Show2003只有29个有效字段 实时信息产品单一 －－Show2003 为仅有的实时行情产品 按同一模式显示不同的交易品种－－显示债券、基金信息时出现“市盈率”字段名 技术 5秒钟一次的快照，文件交换方式，发布延时明显 信息内容可扩展性差－－dbf文件是固定字段，只能通过增加数据库字段方式来增加信息内容 从Level-1到Level-2 商业模式：“免费”-收费 发布路径：券商-信息商 行情深度：五档-十挡，新增委托明细和全部成交信息 行情频率：5秒-3秒 数据格式：dbf-FIX/STEP-FAST 交换方式：文件-文本数据流-二进制数据流 行情延时：3秒-28毫秒-20毫秒 Level-2内容 Reference Data (UA101) Transaction(UA3101) Market Data(UA3102,UA3113) Order Queue(UA3111) 行情展示 二、 Level-2系统接入 SSE to Vendor Connect