数理统计与随机过程(涂然)-第13课.pdf

数理统计与随机过程数理统计与随机过程数理统计与随机过程数理统计与随机过程 涂涂 然然Sep. 2014, Xiamen  College of Mechanical Engineering and Automation Huaqiao University E-mail: turan@hqu.edu.cn 回顾和作业点评回顾和作业点评 课程内容回顾 课程内容回顾 课程内容回顾 课程内容回顾 随机过程简介随机过程简介 历史 学科起源 如果说如果说概率论概率论起源于起源于 ——赌博 那么那么随机过程随机过程则则 “正经”得多， ——它起源于对自然它起源于对自然 和物理的探索 历史 学科起源 第第一波波——来自对统计力学的研究来自对统计力学的研究 Willard Gibbs Edward Boltzmann Henri Poincaré 历史 学科起源 第二波第二波——来自对分子运动的研究来自对分子运动的研究 y Albert Einstein Norbert Wiener Pierre Levy 历史 学科起源 一大波大波——学科发展的井喷阶段学科发展的井喷阶段 随机微积分随机微积分 … 历史 学科起源 随机过程历史随机过程历史 史学研究者通常认为，随机过程理论始于20世 纪30年代左右，其标志性重要事件是 1923年年，，维纳维纳给出了布朗运动的数学定义给出了布朗运动的数学定义；； 1931年，柯尔莫格洛夫发表了《概率论的解析 方法方法》》一著一著 30 历史 学科起源 概率论概率论与与随机过程随机过程 虽然概率论初期看起来有点屌丝，但概率论公 理化却是其后的众多数学分支的起点，其中就包括 随机过程随机过程 在研究随机过程时，透过表面的偶然性描述出 必然必然的内在规律的内在规律，并以并以概率概率的形式得以描述的形式得以描述： ——从偶然中悟出必然——正是这一学科的魅 力 历史 学科起源 随机过程随机过程方法方法 研究随机过程的方法多种多样，但主要可以分 为两大类： 一类是类是概率方法概率方法，，其中涉及轨道性质其中涉及轨道性质、停时和停时和 随机微分方程等； 另一类是另一类是分析方法分析方法，用到测度论用到测度论、半群理论半群理论、 函数堆和希尔伯特空间等 讲课定位讲课定位 定位 内容定位 考虑到最后的课时考虑到最后的课时 22 6 + 6 + 4 + 2 所以所以，，我们内容我们内容主要就是要就是 ——随机过程的基本概念和思想， 以及几个以及几个主要主要 “过程过程”，和马尔科和马尔科 （（可可））夫链夫链 随机过程及其描述随机过程及其描述 Lesson 13Lesson 13 课程大纲 随机过程是什么 随机过程的统计描述 典型随机过程例举 认识随机