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2017-08-09 发布于浙江
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武汉理工大学随机过程第5章

第五章连续时间马尔可夫链 (Continuous-time Markov Chain) I 马尔可夫链 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 T 5.1 连续时间马尔可夫链 (Continuous-time Markov Chain) 定义5.1 设随机过程{X(t) ，t ≥0}，状态空间定义5.1 I {0,1,2,…} ，若对任意 0≤t t … t 及非负整数i ,i , …,i ，有 1 2 n+1 1 2 n+1 P{X(t )=i |X(t )=i , X(t )=i ,…, X(t )=i } n+1 n+1 1 1 2 2 n n =P{X(t )=i |X(t )=i } ， n+1 n+1 n n 则称{X(t) ，t ≥0}为连续时间马尔可夫链。转移概率：在s时刻处于状态i，经过时间t后转移到状态j 的概率 pij(s,t)= P{X(s+t)=j|X (s)=i} 5.1 连续时间马尔可夫链定义5.2 齐次转移概率 p (s,t)=p (t) 定义5.2 ij ij (与起始时刻s无关，只与时间间隔t有关) 转移概率矩阵P(t)=(pij(t)) ，i,j ∈I，t ≥0 命题：若τ为过程在状态转移之前停留在命题： i 状态i的时间，则对s, t≥0有 (1) P { s t | s } P { t }τ= + τ τ i i i (2) τi 服从指数分布证(1) 事实上 5.1 连续时间马尔可夫链 i i i i t 0