滤子QP-free算法.pdf

第 36卷第5期 同济 大 学 学 报(自然 科 学 版) V_0I．36No．5 2008年 5月 JOURNALOFTONOJIIJNIvlRSITY(NATURALSCIENCE) May2008 滤子 QP．free算法 李康弟 一，濮定国 (1．同济大学数学系，上海 200092；2．上海电力学院 数理系，上海 200090) 摘要：提出了求解光滑不等式约束最优化问题的滤子QP-free非可行域方法．通过乘子函数和F-B非线性-gAb函 数 ，构造一个等价于原约束问题一阶KKT条件的非光滑方程组．在此基础上，通过牛顿、拟牛顿迭代得到KKT最 优条件的解，在迭代的线搜索中，采用了滤子方法．证明了该方法是可以实现的并具有全局收敛性．另外，在较弱条 件下可以证明该方法具有超线性收敛性． 关键词：约束最优化；滤子；QP-free法；收敛性；NCP函数 中图分类号：0221．2 文献标识码：A 文章编号：0253—374X(2008)05—0685—05 FilterQP—freeMethod LIKangdi，一．PU Dingguo (1．DepartmentofMathematics，TongiiUniversity，Shanghai200092，China； 2．DepartmentofMathematicsandPhysics，ShanghaiUniversityofElectricPower，Shanghai200090，hC ina) Abstract：ThispaperpresentsafilterQP-freeinfeasiblemethodforminimizingasmoothfunctionsub— iectedtOsmoothinequalityconstraints．Thisiterativemethodisbasedonthesolutionofnonsmoothe— quationsobtainedbythemultiplierandosmenonlinearcomplementraityproblem(NCP)functionsfor theKKTfirstorderoptimalityconditions．Locally．eachiterationofthismethod Cna beviewedas aper— turbationofaNewtonorquasi—Newtoniterationonboththeprimalnaddualvraiablesfortheoslution oftheKKT optimalityconditions．ThefilteriSalos adoptedinthelinera saerches．Thismethod iSim plementableandgloballyconvergent．Themethod provestObeofsuperlinera convergencerateunder somemildconditions． Keywords：constrainedoptimization；filter；QP—freemethod ；convergence；NCPfunction 考虑求解下面非线性约束优化问题 (NLP)的最 函数是 L(，)=f(x)+ TG(x)，其中，=(l， 优解 ： 2，…， )T∈R 是乘子向量．如果存在 ∈R ， minf()， ∈R ， 使得对 1≤i≤ ，(，)满足式 (2)，则称 ∈D是