特殊半鞅的一个局部性质.pdfVIP

第19卷第2期 数 学 研 究 与 评 论 . 19 . 2 V o l N o 1 9 9 9 年 5 月 JOU RNAL O F M A TH EM A T ICAL R ESEA RCH AND EXPO S IT ION M ay 1 9 9 9 特殊半鞅的一个局部性质 任耀峰 梁汉营 (武汉海军工程学院数学系, 湖北430033) 　 ( 同济大学应用数学系, 上海200092) ( ) 摘　要: 本文讨论特殊半鞅的一个局部性质, 将局部 平方可积 鞅的结果推广到了一类 特殊半鞅的情形。 关键词: 局部鞅, 特殊半鞅, 局部性质. 分类号: ( 1991) 60 05 211. 6 A M S H CL C O ( ) 文献标识码: 　　文章编号: 1000341 1999 A X ( ) ( ) 设 , F , P 为完备概率空间, F = F t t ≥0 为一满足通常条件的子 代数族. 以 表示零初值局部鞅空间, 2 表示零初值局部平方可积鞅空间, + ∩ 表示零初值 M 0, loc M 0, loc V P 可料增过程空间. 用 [M ,M ] 表示与局部鞅M 联系的增过程, 〈M 〉表示与局部平方可积鞅M ( ) 12 ( ) 联系的可料增过程, M 表示局部可积增过程 [M ,M ] 的可料对偶投影. 设X = X t t ≥0 为一随机过程, 用 {X →} 表示集合 {limX t 存在且有穷}. 特殊半鞅的收敛性作为鞅收敛性的 t→∞ 推广自然受到许多学者的关注, L ip tser 和 Sh iryaev 及何声武、汪嘉冈和严加安在他们的专著 中都有论述. 对离散参数情形则早有更多的讨论. L ip tser 和 Sh iryaev 在文献[1 ] 中证明了如 下定理: [ 1 ] ( ) ( ) 　　定理A 　设M = M t t ≥0 ∈ 0, loc , 若对任何停时 ,