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由LeVy过程驱动的仿射方程关联的无限时区的最优二次控制
数 学 年 刊
2013，34A(2)：179—204
由L6vy过程 驱动 的仿 射方程 关联 的
无 限时 区的最优二 次控制 @
胡世 培
l
E
提要 讨论线性二次最优控制问题，其随机系统是由L6vy过程驱动的具有随机系数而且还具有仿射项
的线性随机微分方程．伴随方程具有无界系数，其可解性不是显然的．利用 留 鞅理论，证明伴随
方程在有限时区解的存在唯一性．在稳定性条件下，无限时区的倒向随机 Riccati微分方程和伴随倒 1
向随机方程的解的存在性是通过对应有限时区的方程的解来逼近的．利用这些解能够合成最优控制．
(，
关键词 线性二次，无限时区，倒向随机 Riccati微分方程，L6vy过程
MR (2000)主题分类 93E20，49K45，49N10，60H10
中图法分类 O231．3
文献标志码 A
文章编号 1000—8314(2013)02—0179—26 +
2
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S
1 引 言 +
叵
本文讨论无限时区的线性二次最优控制问题 (LQ)且系数是随机的．考虑如下仿射 1
随机微分方程 P
r{s sXs邶 )ds+loo(X DUs)dH／+，sds，s≥0，f1_1)
lX【o一 =17=1 、
我们的目标是最小化如下代价泛函
，+o。
Jo(O，，札)=E／ [( ，X)+IUsI。]ds． (1．2)
J0
无限时区的倒向随机 Riccati微分方程 (BSRDE)的解是通过与下述有限时区 [0，T]的随
机线性二次最优控制问题，相对应的BSRDE的解来逼近的．最小化如下代价泛函
{dXs：=，(ss+Bs乱s)ds+lO0(一十J)[s)d+，sdcL3
和 n×m实矩阵值过程． ’，i∈{1，… ，f)，f∞，J∈{1，… ，∞
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