联合机率分配函数.PDF

第四章 聯合機率分配函數  4­1  聯 合機率分配函數  4­2  聯 合累積分配函數  4­3  聯 合數學期望值  4­4  條件機率分配函數  4­5  隨機變數的獨立性  4­6 線性組 合的數學期望值 4­1 聯合機率分配函數 定義1 ：聯合隨機變數(joint random variable)將樣本空間 W中的元素映至兩個以上有序實數值的函數。 定義2 ：若(X,Y)為離散聯合隨機變數，則 P((X,Y)(w) (x,y)) P(E), 其中 E = w (X , Y )( w) = ( x , y ), w Œ, S  { }  稱為(X,Y)的聯 合機率質量函數(joint probability  mass function) 。 例一：擲公正銅板兩次 ，且隨機變數X,Y分別表示正面及 反面出現的次數 ，求聯合隨機變數(X,Y)的機率質量 函數。 解： 依據X與 Y的定義，得知X的可能值為{0,1,2} ，Y的可 能值 為{0,1,2} ，且X+Y=2 。將樣本空間的元素及對應 的聯 合隨機變數值與聯合機率值列表如 下 ： 樣本 第一次 第二次 變數值 機率值 1 正面 正面 (2,0) ¼  2  正面 反面 (1,1) ¼  3  反面 正面 (1,1) ¼  4  反面 反面 (0,2) ¼  故(X,Y)的聯合機率值函數如下： y  x 0  1  2  0  0  0  ¼  1  0  ½  0  2  ¼  0  0  4­2 聯合累積分配函數 定義3 ：若(X,Y)的聯 合機率密度函數為 f(x,y) ，且集A是 聯合隨機變數X與 Y有序變數值的集 合，則 Ï ÚÚ f ( x , y ) dxdy  連續型 Ô p (( X , Y ) ŒA ) = Ì( x , y ) ŒA    Ô Âf ( x , y )  離散型 Ó( x , y ) ŒA  稱為聯合隨機變數(X,Y)在集合A的累積分配函數 。 4­3 聯合數學期望值 4­3 條件機率分配函數 4­4 線性組合的數學期望值