带框形约束的线性规划问题的鞍点法.pdfVIP

第 6卷 第 {期 应 用 教 学 Vo】．6 No．1 1993年 元月 MATHEMATIOAAPPLIOATA January 1993 带框形约束的线性规划问题的鞍点法 J一 ， 一 之z／、／ (南京大学 数学系，南京 210008) 提要 根据作者最近提 出的求解线性规划 问题的鞍点法[3]，本文对带框形约束的问题 rain ， ． s．t A = b． ≤ ≤ h， 给出简单的迭代盒乒．该法的主要优点是它的强收敛性和它的迭代公式非常容易实现． 关键词 ：线性规划 ；鞍点}框形约束 羹式分垂 _9oo 一 1 引言 本文考虑用鞍点法求解带框形约束的线性规划 问题 。 rain c1z． (LP) s，t Ax — b， (1) ￡≤ ≤ h， 这里A∈R… ，hER ，c，，h∈R．[3]中对标准形式的线性规划 问题给出了使用鞍点法求解 的迭代公式．虽然对 问题 (1)可 以先进行标准化处理，然后用E3]中的方法去求解，然而这样 做会扩大问题的规模并增加计算量．本文在不扩大问题规模的基础上直接给出求解(1)的形 式上与求解标准形线性规划 问题类似的迭代公式． 2 最优性条件 根据线性规划的对偶理论[1]，(LP)问题的对偶问题是 max bry + ^一 hrlz。 (DLP) s．t A 一 c+ ^一 = 0， (2) ^≥ 0， ≥ 0． 记 n = { ∈R l≤ ≤ h)． (3) 用 Pn(·)表示 向量在 n上的投影，用 (·)+表示 向量在第一封限上的投影 即将 向量的负 · 收稿 日期 }1989-8-4 应 用 数 学 分量置 0．设 ．r ，( ， ， )分别是 (LP)和 (DLP)的解，那么根据互补条件它们满足 一 (c— A y ) ， 一 (A Y 一 c)+， P。 + (AY 一c)]一．r ． 由于 (LP)与 (DLP)的最优 目标值相等，因此 cT ．, r 一bry +FE(c—A )+]一hT[(A y 一c)+]． 利用恒等式 A Y— c一 (A Y— c)+一 (c— A )+ 容易证这时 “一 ，Y )是 Lagrange函数 L(x，)一cT．,r—Y (Ax一6)+(一．r)I-(c—A-y)+] +(．r一 ^)[(A y—c)+] 在 D 一 {“= (．r，)}．r∈