CFETS-NEX2017.08.04人民币回购及NCD.PDF

CFETS-NEX 2017.08.04 人民币回购及NCD 货币市场： 周五，质押式回购市场共成交 24537.78 亿元，交易量较上一交易日增加了2.9%。 具体成交如下： 交易品种 R001 R007 R014 R021 R1M R2M R3M R6M R1Y 加权利率（% ） 2.7246 3.0387 3.592 3.7371 3.8097 4.0118 4.2626 4.4167 4.6000 涨跌幅（BP） -13.22 -17.45 -21.32 13.22 -10.83 -20.34 -3.12 -11.19 - 成交量（亿） 20898.68 2994.7 453.79 15.04 77.97 45.86 49.25 1.49 1.00 增减量（亿） 1111.64 -421.29 -68.46 -1.9 55.83 12.73 40.06 -10.25 - 公开市场今日净回笼200 亿元。央行公开市场进行900 亿元7 天期逆回购操作，300 亿元14 天逆回购操作。今日有1400 亿逆回 购到期。今日资金面相较于前几日明显变松。具体来看，早盘隔夜7d 均有较多融出但价格类似前日，且非银和银行均有融出。午盘 左右资金面持续宽松，隔夜7d 价格下降直至加权附近。下午资金面维持宽松态势，有减点隔夜融出，缺口迅速被填平。今日1m 以上 期限资金融出较昨日有所增加。（Cissie Xi） 存单市场： 今日共有125 只同业存单发行，实际发行量为 1286.5 亿，各期限均有发行，发行机构涉及股份制、城商行以及农商行。 明日一级存单定制方面：今日一级CD 申购热情较高。具体来看，1M股份制存单发行利率3.50%，AA+最高询价在3.80%左右；3M 股份制询价利率4.25-4.37%，AA+最高询价在4.38%左右；6M 股份制询价利率4.35-4.43%，AA+最高询价在4.55%左右；9M 股份制询 价利率4.35-4.42%，AA+最高询价在4.58%左右；1Y 股份制询价利率4.35-4.42%，AA+最高询价在4.65%左右。 二级存单交易方面：今日二级交投较为活跃，成交期限以季内到期为主。具体来看，8 月底前到期的国股存单成交在3.15-3.40% 左右，9 月到期的国股存单成交在3.70%左右，其他期限存单成交较少。 (Cissie Xi) 外币拆借市场 今日境内外币拆借市场短期美元供给稳定，交投活跃，三个月内期限买卖盘均衡，六个月及以上期限融入兴趣浓厚， 融出兴趣不足，交投相对受 影响。隔夜美金在 1.20-1.24 区间内均有成交，主要交投于 1.20 附近。一周美金双边报 1.40/1.50,1.40-1.45 区间内均有成交。两周美金双边报 1.55/1.65,1.60 附近有成交。一个月双边报 1.75/1.85，融出 兴趣浓厚。两个月卖盘报 2.00-2.25，市场报价主要集中于 2.00 附近。三个月双边报 2.20/2.30，买卖盘活跃但交投受 限于额度。六个月买盘报 2.30-2.50，报价主要集中于 2.40 附近。九个月买盘报 2.45-2.55，一年买盘报 2.65- 2.70。 (Chelsea Fu) 境内外币拆借市场美元收盘价格 USD Bid Ask O/N 1.15 1.20 1W 1.40 1.50 1M 1.75 1.85