CFETS-NEX2017.07.06人民币回购及NCD.PDF

CFETS-NEX 2017.07.06 人民币回购及NCD 货币市场： 周四，截止下午4:55，质押式回购市场共成交25483.23 亿元，交易量较上一交易日增加697.2339 亿。具体成交如下： 交易品种 R001 R007 R014 R021 R1M R2M R3M R4M R6M 加权利率（% ） 2.5521 2.9295 3.5822 3.6473 4.0819 4.0679 4.6394 4.3424 4.7509 涨跌幅（BP） -0.21 -3.93 -7.78 -22.30 -1.80 -12.03 38.94 -11.38 15.09 成交量（亿） 21497.40 3344.32 519.64 23.26 54.59 13.77 17.91 6.68 5.66 增减量（亿） 738.52 -57.10 22.43 0.06 -10.98 -19.41 15.01 4.20 4.50 中国央行连续第10个交易日暂停公开市场操作，今日有700 亿逆回购到期。央行称，近期银行体系流动性充裕，对冲政府债券发 行缴款和央行逆回购到期等因素后，银行体系流动性总量仍处于较高水平。今日早盘资金面依旧延续宽松态势，隔夜、7d、14d 大量 融出，需求一早绝大部分得到满足，个别机构早盘即减点融出。这种宽松态势维持在整个上午市场，午后，减点隔夜有减少趋势，融 出机构偏向于加权或减小点融出，今日资金面情绪指数分别为：45-36-35-36。 (Cindy Kou） 存单市场： 今日共成功发行130 只同业存单，明日计划发行量：1296.3 亿。今日上市的存单各个期限均有发行，发行机构涉及股份制、城商 行以及农商行。 明日一级存单定制方面：今天一级存单询价利率较前一交易日有所下降，但受资金宽松影响，今日一级定制热情高涨。1M、3M 交 投显著活跃。具体来看，明天AAA 评级存单1M 期限询在3.75%-3.85%，其中股份制集中在3.75%，1M AA+评级较昨日收益率虽有所下 行，但3.95%-4.0%受到热捧；3M 期限AAA 询在4.20%-4.43%，较昨日收益下行，股份制集中在4.20%询量，交投活跃，其中AA 4.55% 可询到大量需求；6M 期限AAA 询在4.35%-4.50%，基本与昨日持平，个别机构有所上行，此期限的AA+询在4.60%-4.65%，活跃度适 中；9M AAA 询在4.35%-4.62%，AA+询在4.70%，活跃度一般；1Y 期限AAA 询在4.30%-4.65%，个别股AAA 询在4.65%，较受欢迎， AA+询在 4.70%，AA 询在4.72%-4.75%。 二级存单交易方面：资金面宽松，今日二级存单成交依旧活跃，交投仍然集中在季末与年底。 具体来看，超短期仍为每日热门期 限，AAA 成交在2.75%-2.90%，AA+成交在2.80%-3.00% 左右；月内期限，AAA 成交在2.90%左右，AA+成交在3.05%左右；9 月底前到 期，AAA 成交在3.90%-4.10%，买盘较多；年末前到期，此期限较昨日成交量有所下滑，AAA 成交在4.34%左右；更长期限AAA 成交在 4.60%左右，AA+成交在4.63%-4.68%附近。（Cindy Kou） 外币拆借市场 今日境内外币拆借月内均衡偏松，交投活跃，两个月及以上期限买盘踊跃，卖盘稀缺，交投清淡。隔夜美金主要成交在1.20-1.24，一周双边报 1.45/1.55，主要成交在1.45。两周买盘报1.65-1.70，三周双边报1.75/1.80。一个月双边报1.80-1.90，主要交投于1.80-1.83。两个月买盘报 1.95-2.00，三个月买盘报2.10-2.25,六个月买盘报2.30-2.40，一年买盘报2.60-2.70。(Chelsea Fu) 境内外币拆借市场美元收盘价格 USD Bid Ask